Сравнение IQMM с NOBL
IQMM (ProShares GENIUS Money Market ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - IQMM is a Money Market fund actively managed by ProShares, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. IQMM is actively managed, while NOBL is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IQMM charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности IQMM и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQMM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам IQMM и NOBL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.24% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | -0.70% |
Correlation
The correlation between IQMM and NOBL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQMM vs. NOBL — Ранг доходности на риск
IQMM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NOBL
Сравнение IQMM c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQMM | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQMM и NOBL
Максимальная просадка IQMM за все время составила -0.02%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQMM и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQMM | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.02% | -35.43% | +35.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.57% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -3.48% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQMM и NOBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQMM | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 11.52% | -11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.21% | 14.39% | -14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.21% | 16.60% | -16.39% |
Сравнение комиссий IQMM и NOBL
IQMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQMM и NOBL
Дивидендная доходность IQMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности NOBL в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.09% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
IQMM and NOBL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQMM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.
NOBL has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.14% for IQMM.
IQMM is categorized as Money Market, while NOBL is Dividend. Their fees differ too: 0.15% for IQMM and 0.35% for NOBL.
Подберите оптимальное распределение для IQMM и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор