Сравнение IQMM с EWJV
IQMM (ProShares GENIUS Money Market ETF) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both exchange-traded funds - IQMM is a Money Market fund actively managed by ProShares, while EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index. IQMM is actively managed, while EWJV is passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IQMM и EWJV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQMM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWJV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQMM и EWJV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.24% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | -3.65% |
Correlation
The correlation between IQMM and EWJV is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQMM vs. EWJV — Ранг доходности на риск
IQMM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EWJV
Сравнение IQMM c EWJV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQMM | EWJV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQMM и EWJV
Максимальная просадка IQMM за все время составила -0.02%, что меньше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQMM и EWJV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQMM | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.02% | -30.05% | +30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.57% | +6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -6.18% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQMM и EWJV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQMM | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 19.70% | -19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.21% | 18.07% | -17.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.21% | 18.56% | -18.35% |
Сравнение комиссий IQMM и EWJV
И IQMM, и EWJV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQMM и EWJV
Дивидендная доходность IQMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности EWJV в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 5.08% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% |
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQMM and EWJV have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQMM and EWJV have the same expense ratio: 0.15% per year.
EWJV has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 1.14% for IQMM.
IQMM is categorized as Money Market, while EWJV is Japan Equities. They also come from different issuers: ProShares and iShares.
Подберите оптимальное распределение для IQMM и EWJV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор