PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDY с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDY с SDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQDY (FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both exchange-traded funds - IQDY is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDY returned 11.68%/yr vs -0.02%/yr for SDIV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQDY charges 0.47%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.

Доходность

Сравнение доходности IQDY и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDY показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции IQDY превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 11.68% против -0.02% соответственно.

IQDY

1 день
0.59%
1 месяц
5.34%
С начала года
18.64%
6 месяцев
21.05%
1 год
41.80%
3 года*
24.80%
5 лет*
11.58%
10 лет*
11.68%

SDIV

1 день
0.98%
1 месяц
-4.19%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.92%
1 год
25.89%
3 года*
16.32%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
-0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDY и SDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		18.64%37.44%5.97%23.45%-15.78%12.00%9.54%27.27%-20.04%24.06%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		7.01%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.07%11.95%

Correlation

The correlation between IQDY and SDIV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2013 г.

0.75

The correlation between IQDY and SDIV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQDY и SDIV

Секторы
IQDY
SDIV

Финансовые услуги

26.3%
8.9%

Технологии

18.2%
1.6%

Промышленность

14.5%
14.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
5.5%

Сырьевые материалы

7.8%
2.8%

Энергетика

7.6%
18.4%

Здравоохранение

5.4%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
6.1%

Коммунальные услуги

3.4%
1.1%

Недвижимость

1.0%
36.2%

Финансовые услуги

IQDY
26.3%
SDIV
8.9%

Технологии

IQDY
18.2%
SDIV
1.6%

Промышленность

IQDY
14.5%
SDIV
14.3%

Потребительский циклический сектор

IQDY
8.8%
SDIV
5.5%

Сырьевые материалы

IQDY
7.8%
SDIV
2.8%

Энергетика

IQDY
7.6%
SDIV
18.4%

Здравоохранение

IQDY
5.4%
SDIV
1.4%

Потребительский защитный сектор

IQDY
3.5%
SDIV
3.7%

Коммуникационные услуги

IQDY
3.5%
SDIV
6.1%

Коммунальные услуги

IQDY
3.4%
SDIV
1.1%

Недвижимость

IQDY
1.0%
SDIV
36.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

Global X SuperDividend ETF

Часто сравнивают с IQDY:
IQDY с VYMIIQDY с IQDGIQDY с DVYEIQDY с IDHQIQDY с VXUSIQDY с IEIIQDY с SCHD
Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ

Доходность на риск

IQDY vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDY
Ранг доходности на риск IQDY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDY c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDYSDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.08

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.81

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

3.54

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.83

12.69

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDY vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDY на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDIV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDY и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDYSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.08

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.04

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.00

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.06

+0.44

Просадки

Сравнение просадок IQDY и SDIV

Максимальная просадка IQDY за все время составила -39.60%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDY и SDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDYSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.60%

-56.90%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-7.35%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.76%

-18.64%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-41.94%

+8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.60%

-56.90%

+17.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-16.97%

+16.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-18.59%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.05%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDY и SDIV

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IQDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDYSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.09%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

9.68%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

12.50%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

16.86%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

18.97%

-0.55%

Сравнение комиссий IQDY и SDIV

IQDY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDY и SDIV

Дивидендная доходность IQDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SDIV в 9.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		2.75%3.26%6.95%6.45%5.52%3.89%2.62%3.85%5.97%3.57%3.77%4.08%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		9.14%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

IQDY and SDIV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDY has higher volatility (5.66%) compared to SDIV (4.09%). In terms of maximum drawdown, IQDY dropped -39.60% vs SDIV's -56.90%.

On 10-year performance, IQDY leads with 11.68% vs -0.02% for SDIV. On fees, IQDY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SDIV has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IQDY has performed better with a 11.68% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQDY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.

SDIV has the higher dividend yield at 9.14%, compared with 2.75% for IQDY.

IQDY is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SDIV is Global Equities. IQDY tracks Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index, while SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Global X. Their fees differ too: 0.47% for IQDY and 0.58% for SDIV.

IQDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDY и SDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор