Сравнение IQDY с JHID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).
IQDY и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDY - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IQDY и JHID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQDY и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | 4.42% | 37.44% | 5.97% | 23.45% | -0.74% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 7.69% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IQDY показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 7.69%.
IQDY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 10.57%
JHID
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 37.83%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQDY и JHID
IQDY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.
Доходность на риск
IQDY vs. JHID — Ранг доходности на риск
IQDY
JHID
Сравнение IQDY c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQDY | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.51 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 3.28 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.50 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 3.74 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 16.05 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQDY | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.51 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.53 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между IQDY и JHID составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDY и JHID
Дивидендная доходность IQDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности JHID в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | 3.12% | 3.26% | 6.95% | 6.45% | 5.52% | 3.89% | 2.62% | 3.85% | 5.97% | 3.57% | 3.77% | 4.08% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.02% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQDY и JHID
Максимальная просадка IQDY за все время составила -39.60%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDY и JHID.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQDY | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.60% | -12.42% | -27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -9.01% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -4.20% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -2.53% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.38% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQDY и JHID
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что IQDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQDY | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 6.03% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 9.44% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 15.17% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 13.88% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 13.88% | +4.45% |