Сравнение IPXJ.L с PADV.L
IPXJ.L (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)) and PADV.L (SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS) are both Asia Pacific Equities funds - IPXJ.L tracks the MSCI Pacific ex Japan Index (Net) while PADV.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPXJ.L returned 7.10%/yr vs 6.58%/yr for PADV.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPXJ.L charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for PADV.L.
Доходность
Сравнение доходности IPXJ.L и PADV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPXJ.L торгуется в USD, в то время как PADV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PADV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPXJ.L показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у PADV.L с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции IPXJ.L превзошли акции PADV.L по среднегодовой доходности: 7.10% против 6.58% соответственно.
IPXJ.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 7.10%
PADV.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- 5.93%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение доходности по годам IPXJ.L и PADV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 9.42% | 19.91% | 4.45% | 5.64% | -6.26% | 3.62% | 6.65% | 17.59% | -10.82% | 25.42% |
PADV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS | 5.93% | 23.25% | 4.82% | 14.97% | -15.76% | 3.00% | -0.27% | 21.46% | -9.18% | 29.49% |
Correlation
The correlation between IPXJ.L and PADV.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.76 |
The correlation between IPXJ.L and PADV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPXJ.L vs. PADV.L — Ранг доходности на риск
IPXJ.L
PADV.L
Сравнение IPXJ.L c PADV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) и SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPXJ.L | PADV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.56 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 3.76 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPXJ.L и PADV.L
Максимальная просадка IPXJ.L за все время составила -38.93%, что меньше максимальной просадки PADV.L в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPXJ.L и PADV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPXJ.L | PADV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -42.71% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -8.27% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -14.38% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | -33.61% | +9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.93% | -35.54% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -2.92% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -17.78% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.43% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPXJ.L и PADV.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что IPXJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPXJ.L | PADV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 2.80% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 9.57% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 12.43% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 15.13% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 15.34% | +2.37% |
Сравнение комиссий IPXJ.L и PADV.L
IPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PADV.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPXJ.L и PADV.L
Дивидендная доходность IPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что сопоставимо с доходностью PADV.L в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 2.83% | 2.88% | 3.49% | 3.50% | 3.76% | 2.92% | 2.45% | 3.58% | 3.92% | 3.19% | 3.48% | 3.44% |
PADV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS | 2.83% | 2.96% | 3.06% | 2.94% | 3.44% | 2.90% | 2.96% | 2.79% | 2.38% | 1.76% | 2.14% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
IPXJ.L and PADV.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PADV.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PADV.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for IPXJ.L.
IPXJ.L tracks MSCI Pacific ex Japan Index (Net), while PADV.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.60% for IPXJ.L and 0.55% for PADV.L.
Подберите оптимальное распределение для IPXJ.L и PADV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор