Сравнение IPXE.L с JRDE.L
IPXE.L (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc)) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - IPXE.L tracks the IPOX 100 Europe Index while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, IPXE.L returned 15.54%/yr vs 27.95%/yr for JRDE.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPXE.L charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.
Доходность
Сравнение доходности IPXE.L и JRDE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPXE.L торгуется в USD, в то время как JRDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPXE.L показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у JRDE.L с доходностью 8.64%.
IPXE.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -8.16%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 6.02%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- —
JRDE.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 8.64%
- 1 год
- 65.43%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPXE.L и JRDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) | 6.02% | 23.15% | 15.84% | 14.82% | -34.82% | -3.81% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.64% | 85.47% | 0.51% | 20.44% | -14.07% | -12.29% |
Correlation
The correlation between IPXE.L and JRDE.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between IPXE.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPXE.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск
IPXE.L
JRDE.L
Сравнение IPXE.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) (IPXE.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPXE.L | JRDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.72 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 5.38 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 18.77 | -17.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPXE.L и JRDE.L
Максимальная просадка IPXE.L за все время составила -49.41%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -39.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPXE.L и JRDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPXE.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.41% | -39.04% | -10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -12.09% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.60% | -14.48% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -1.58% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -11.57% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.48% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPXE.L и JRDE.L
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) (IPXE.L) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что IPXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPXE.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 3.94% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 12.52% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 38.56% | -18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 24.77% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 24.77% | -0.47% |
Сравнение комиссий IPXE.L и JRDE.L
IPXE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JRDE.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPXE.L и JRDE.L
IPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 26.93% | 28.15% | 2.68% | 1.11% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
IPXE.L and JRDE.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for IPXE.L.
IPXE.L tracks IPOX 100 Europe Index, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for IPXE.L and 0.25% for JRDE.L.
Подберите оптимальное распределение для IPXE.L и JRDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор