Сравнение IPXE.L с HDEU.L
IPXE.L (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc)) and HDEU.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) are both Europe Equities funds - IPXE.L tracks the IPOX 100 Europe Index while HDEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPXE.L returned 3.21%/yr vs 12.68%/yr for HDEU.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPXE.L charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for HDEU.L.
Доходность
Сравнение доходности IPXE.L и HDEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPXE.L торгуется в USD, в то время как HDEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPXE.L показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у HDEU.L с доходностью 10.90%.
IPXE.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -8.16%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 6.02%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- —
HDEU.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 10.90%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам IPXE.L и HDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) | 6.02% | 23.15% | 15.84% | 14.82% | -34.82% | 25.55% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 10.90% | 54.10% | 3.35% | 17.18% | -13.73% | 0.45% |
Correlation
The correlation between IPXE.L and HDEU.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between IPXE.L and HDEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPXE.L vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск
IPXE.L
HDEU.L
Сравнение IPXE.L c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) (IPXE.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPXE.L | HDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.96 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 9.07 | -7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPXE.L и HDEU.L
Максимальная просадка IPXE.L за все время составила -49.41%, что больше максимальной просадки HDEU.L в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPXE.L и HDEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPXE.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.41% | -43.22% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -7.63% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.60% | -12.97% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.41% | -34.14% | -15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -1.15% | -8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -8.74% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.50% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPXE.L и HDEU.L
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) (IPXE.L) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что IPXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPXE.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 3.75% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 9.90% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 12.54% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 17.19% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 17.83% | +6.47% |
Сравнение комиссий IPXE.L и HDEU.L
IPXE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HDEU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPXE.L и HDEU.L
IPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 3.70% | 4.71% | 5.78% | 5.56% | 5.60% | 4.21% | 3.04% | 4.50% | 4.38% | 3.44% | 3.59% |
IPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPXE.L and HDEU.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDEU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDEU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for IPXE.L.
IPXE.L tracks IPOX 100 Europe Index, while HDEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for IPXE.L and 0.30% for HDEU.L.
Подберите оптимальное распределение для IPXE.L и HDEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор