Сравнение IPSIX с SSLCX
IPSIX (Voya Index Plus SmallCap Portfolio) and SSLCX (DWS Small Cap Core Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IPSIX returned 10.25%/yr vs 10.93%/yr for SSLCX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IPSIX charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for SSLCX.
Доходность
Сравнение доходности IPSIX и SSLCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPSIX показывает доходность 17.88%, что значительно выше, чем у SSLCX с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции IPSIX уступали акциям SSLCX по среднегодовой доходности: 10.25% против 10.93% соответственно.
IPSIX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 17.88%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 10.25%
SSLCX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение доходности по годам IPSIX и SSLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 17.88% | 8.46% | 8.64% | 18.17% | -13.82% | 28.42% | 5.25% | 21.07% | -12.34% | 9.94% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 12.74% | 4.99% | 9.85% | 13.09% | -13.53% | 41.16% | 14.65% | 21.72% | -14.28% | 11.63% |
Correlation
The correlation between IPSIX and SSLCX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.95 |
The correlation between IPSIX and SSLCX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPSIX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск
IPSIX
SSLCX
Сравнение IPSIX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPSIX | SSLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 2.12 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.68 | 6.69 | +12.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPSIX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.30 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IPSIX и SSLCX
Максимальная просадка IPSIX за все время составила -58.01%, что меньше максимальной просадки SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSIX и SSLCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPSIX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.01% | -63.14% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -8.78% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.60% | -17.34% | -9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -22.57% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.92% | -48.07% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -11.31% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.77% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPSIX и SSLCX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPSIX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.08% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 10.00% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 14.28% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 17.37% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 21.05% | +2.69% |
Сравнение комиссий IPSIX и SSLCX
IPSIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SSLCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPSIX и SSLCX
Дивидендная доходность IPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности SSLCX в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 9.27% | 5.72% | 4.44% | 4.20% | 19.88% | 0.65% | 1.98% | 16.87% | 18.12% | 9.69% | 3.19% | 0.93% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 1.07% | 1.21% | 1.52% | 0.68% | 1.07% | 1.67% | 0.35% | 0.16% | 5.99% | 5.78% | 0.60% | 8.42% |
Часто задаваемые вопросы
IPSIX and SSLCX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPSIX has higher volatility (4.33%) compared to SSLCX (4.08%). In terms of maximum drawdown, IPSIX dropped -58.01% vs SSLCX's -63.14%.
IPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPSIX и SSLCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор