Сравнение IPRP.L с NOK
IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while NOK (Nokia Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IPRP.L returned 2.04%/yr vs 13.53%/yr for NOK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPRP.L и NOK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPRP.L торгуется в GBp, в то время как NOK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPRP.L показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у NOK с доходностью 132.33%. За последние 10 лет акции IPRP.L уступали акциям NOK по среднегодовой доходности: 2.04% против 13.53% соответственно.
IPRP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- -4.14%
- 10 лет*
- 2.04%
NOK
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 132.33%
- 6 месяцев
- 140.71%
- 1 год
- 196.59%
- 3 года*
- 53.95%
- 5 лет*
- 27.32%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение доходности по годам IPRP.L и NOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.96% | 13.63% | -4.96% | 15.42% | -33.74% | 1.88% | -3.84% | 18.45% | -5.36% | 19.14% |
NOK Nokia Corporation | 132.33% | 40.10% | 36.67% | -27.77% | -15.45% | 60.59% | 2.30% | -37.39% | 37.75% | -8.85% |
Correlation
The correlation between IPRP.L and NOK is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between IPRP.L and NOK has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPRP.L vs. NOK — Ранг доходности на риск
IPRP.L
NOK
Сравнение IPRP.L c NOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и Nokia Corporation (NOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPRP.L | NOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.59 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 8.50 | -8.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 16.23 | -15.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPRP.L и NOK
Максимальная просадка IPRP.L за все время составила -64.48%, что меньше максимальной просадки NOK в -92.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRP.L и NOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPRP.L | NOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.48% | -92.96% | +28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -23.28% | +7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | -27.37% | +11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.77% | -47.23% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.77% | -59.83% | +11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.46% | -11.70% | -11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -64.70% | +48.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 12.17% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPRP.L и NOK
Текущая волатильность для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) составляет 4.18%, в то время как у Nokia Corporation (NOK) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что IPRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPRP.L | NOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 24.24% | -20.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 40.95% | -27.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 53.08% | -37.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 35.74% | -14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 39.63% | -20.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRP.L и NOK
Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности NOK в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.50% | 2.83% | 2.79% | 2.62% | 4.20% | 2.11% | 2.68% | 3.07% | 3.24% | 2.81% | 2.49% | 2.59% |
NOK Nokia Corporation | 1.11% | 2.45% | 3.17% | 3.51% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 3.01% | 4.06% | 4.07% | 6.02% | 2.22% |
Часто задаваемые вопросы
IPRP.L and NOK have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IPRP.L и NOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор