Сравнение IPRP.L с DTRE.L
IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) and DTRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist) are both REIT funds - IPRP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR while DTRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IPRP.L returned 11.51%/yr vs 1.50%/yr for DTRE.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPRP.L charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for DTRE.L.
Доходность
Сравнение доходности IPRP.L и DTRE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPRP.L показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у DTRE.L с доходностью 6.86%.
IPRP.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 1.62%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- 1.98%
DTRE.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPRP.L и DTRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | -0.45% | 14.18% | -4.49% | 16.04% | -29.31% |
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 6.86% | 0.17% | -9.49% | 7.19% | -18.73% |
Correlation
The correlation between IPRP.L and DTRE.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between IPRP.L and DTRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IPRP.L и DTRE.L
Секторы
IPRP.L
DTRE.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IPRP.L
DTRE.L
Сырьевые материалы
IPRP.L
-
DTRE.L
-
Коммуникационные услуги
IPRP.L
-
DTRE.L
-
Потребительский циклический сектор
IPRP.L
-
DTRE.L
-
Потребительский защитный сектор
IPRP.L
-
DTRE.L
-
Энергетика
IPRP.L
-
DTRE.L
-
Финансовые услуги
IPRP.L
-
DTRE.L
-
Здравоохранение
IPRP.L
-
DTRE.L
-
Промышленность
IPRP.L
-
DTRE.L
-
Технологии
IPRP.L
-
DTRE.L
-
Коммунальные услуги
IPRP.L
-
DTRE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPRP.L vs. DTRE.L — Ранг доходности на риск
IPRP.L
DTRE.L
Сравнение IPRP.L c DTRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPRP.L | DTRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.18 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 3.52 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPRP.L | DTRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.78 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.25 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок IPRP.L и DTRE.L
Максимальная просадка IPRP.L за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки DTRE.L в -31.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRP.L и DTRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPRP.L | DTRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -31.20% | -28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -8.29% | -7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -18.76% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.85% | -18.18% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -20.26% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 2.79% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPRP.L и DTRE.L
iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IPRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPRP.L | DTRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.08% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 9.35% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 12.56% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 15.82% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 15.82% | +3.50% |
Сравнение комиссий IPRP.L и DTRE.L
IPRP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DTRE.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRP.L и DTRE.L
Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности DTRE.L в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 2.61% | 2.74% | 2.42% | 2.20% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 3.34% | 3.32% | 3.30% | 3.05% | 4.90% | 2.47% | 2.96% | 3.46% | 3.70% | 3.20% | 3.07% | 3.60% |
Часто задаваемые вопросы
IPRP.L and DTRE.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IPRP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPRP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.L.
IPRP.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while DTRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for IPRP.L and 0.60% for DTRE.L.
Подберите оптимальное распределение для IPRP.L и DTRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор