Сравнение IPOL.L с FEM.L
IPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) and FEM.L (First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - IPOL.L tracks the MSCI Emerging - Poland in Net USD while FEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPOL.L returned 9.64%/yr vs 7.87%/yr for FEM.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPOL.L charges 0.74%/yr vs 0.80%/yr for FEM.L.
Доходность
Сравнение доходности IPOL.L и FEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPOL.L торгуется в USD, в то время как FEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPOL.L показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у FEM.L с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции IPOL.L превзошли акции FEM.L по среднегодовой доходности: 9.64% против 7.87% соответственно.
IPOL.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.81%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 9.64%
FEM.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -5.08%
- 6 месяцев
- 6.58%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам IPOL.L и FEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 14.81% | 72.75% | -6.10% | 49.20% | -26.61% | 6.83% | -11.21% | -6.81% | -12.61% | 54.17% |
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 11.95% | 27.40% | 3.37% | 9.71% | -14.08% | 7.73% | -1.00% | 19.72% | -16.32% | 39.74% |
Correlation
The correlation between IPOL.L and FEM.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2013 г. | 0.56 |
The correlation between IPOL.L and FEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPOL.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск
IPOL.L
FEM.L
Сравнение IPOL.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPOL.L | FEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.10 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 8.32 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPOL.L и FEM.L
Максимальная просадка IPOL.L за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки FEM.L в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOL.L и FEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPOL.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -56.43% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -8.39% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -17.77% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -31.03% | -24.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.79% | -45.92% | -19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -8.39% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.57% | -25.56% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.14% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOL.L и FEM.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) составляет 5.32%, в то время как у First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что IPOL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPOL.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 7.27% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 15.35% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 18.64% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 18.62% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 19.98% | +7.42% |
Сравнение комиссий IPOL.L и FEM.L
IPOL.L берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FEM.L в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOL.L и FEM.L
Ни IPOL.L, ни FEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IPOL.L and FEM.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IPOL.L is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPOL.L is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.L.
IPOL.L tracks MSCI Emerging - Poland in Net USD, while FEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for IPOL.L and 0.80% for FEM.L.
Подберите оптимальное распределение для IPOL.L и FEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор