PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPOAX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPOAX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

IPOAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 24 окт. 1993 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности IPOAX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPOAX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		2.17%26.53%7.71%10.86%-27.56%-4.67%35.01%23.23%-19.83%42.47%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, IPOAX показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции IPOAX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 8.30% против 14.40% соответственно.

IPOAX

1 день
0.09%
1 месяц
-12.40%
С начала года
2.17%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.28%
3 года*
13.56%
5 лет*
0.86%
10 лет*
8.30%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с IPOAX:
IPOAX с SPYIPOAX с DEEIXIPOAX с IBNAXIPOAX с DEFFXIPOAX с DVMHXIPOAX с ESCIXIPOAX с BADEX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий IPOAX и DEMIX

IPOAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

IPOAX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOAX
Ранг доходности на риск IPOAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOAX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOAXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

3.11

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

3.29

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

4.81

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

18.57

-11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPOAX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOAX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOAX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOAXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.11

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.54

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.66

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.44

-0.21

Корреляция

Корреляция между IPOAX и DEMIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOAX и DEMIX

Дивидендная доходность IPOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		9.80%10.01%3.35%3.23%14.83%0.55%0.75%0.74%0.68%0.00%0.00%0.93%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок IPOAX и DEMIX

Максимальная просадка IPOAX за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOAX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPOAXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.11%

-63.15%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-20.32%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.92%

-43.95%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

-46.29%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-19.53%

+6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.79%

-18.54%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

5.26%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOAX и DEMIX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) составляет 8.95%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что IPOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPOAXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

19.15%

-10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

28.50%

-14.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

33.36%

-15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

23.11%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

21.94%

-1.82%