Сравнение IPMIX с RSINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Victory RS Investors Fund (RSINX).
IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г.. RSINX управляется Victory. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и RSINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPMIX и RSINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 2.50% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
RSINX Victory RS Investors Fund | -0.24% | 6.39% | 20.81% | 13.18% | -2.02% | 25.73% | -1.68% | 28.02% | -9.55% | 16.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IPMIX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у RSINX с доходностью -0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPMIX имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции RSINX немного впереди с 9.99%.
IPMIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.68%
RSINX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPMIX и RSINX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RSINX в 1.33%.
Доходность на риск
IPMIX vs. RSINX — Ранг доходности на риск
IPMIX
RSINX
Сравнение IPMIX c RSINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Victory RS Investors Fund (RSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPMIX | RSINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.39 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.65 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.57 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 2.18 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPMIX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.39 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IPMIX и RSINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и RSINX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности RSINX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.40% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
RSINX Victory RS Investors Fund | 4.47% | 4.46% | 10.21% | 0.77% | 4.03% | 15.89% | 0.30% | 4.32% | 17.89% | 14.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и RSINX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что меньше максимальной просадки RSINX в -66.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и RSINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPMIX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -66.11% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -11.70% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -23.08% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -40.86% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -7.11% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -10.64% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.06% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и RSINX
Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Victory RS Investors Fund (RSINX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPMIX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 3.69% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 9.23% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 15.83% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 19.18% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 19.10% | +2.55% |