PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPMIX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPMIX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPMIX и QCGDX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IPMIX
Voya Index Plus MidCap Portfolio
2.50%8.27%15.17%17.49%-14.10%27.70%8.18%0.10%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund
5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, IPMIX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.


IPMIX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.07%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.37%
1 год
17.85%
3 года*
13.14%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.68%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Index Plus MidCap Portfolio

Quantified Common Ground Fund

Сравнение комиссий IPMIX и QCGDX

IPMIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.


Доходность на риск

IPMIX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPMIX
Ранг доходности на риск IPMIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPMIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPMIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPMIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPMIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPMIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPMIX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPMIXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.65

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.99

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.13

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

4.42

-3.22

IPMIX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPMIX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPMIX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPMIXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.65

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.21

Корреляция

Корреляция между IPMIX и QCGDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IPMIX и QCGDX

Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности QCGDX в 0.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPMIX
Voya Index Plus MidCap Portfolio
7.40%7.59%4.15%4.66%29.03%1.13%1.20%10.96%16.62%7.62%10.43%17.41%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund
0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPMIX и QCGDX

Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и QCGDX.


Загрузка...

Показатели просадок


IPMIXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.71%

-22.37%

-32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-8.85%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-20.18%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-2.22%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-6.27%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

2.26%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IPMIX и QCGDX

Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IPMIXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.64%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

9.86%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.40%

13.74%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

14.81%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

16.56%

+5.09%