Сравнение IPMIX с QCGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).
IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и QCGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPMIX и QCGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 2.50% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 0.10% |
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 5.59% | 1.02% | 9.87% | 14.74% | -12.23% | 32.19% | 14.65% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IPMIX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.
IPMIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.68%
QCGDX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPMIX и QCGDX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.
Доходность на риск
IPMIX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск
IPMIX
QCGDX
Сравнение IPMIX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPMIX | QCGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.65 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.13 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 4.42 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPMIX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.65 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IPMIX и QCGDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и QCGDX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности QCGDX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.40% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 0.66% | 0.69% | 4.42% | 0.22% | 0.00% | 5.44% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и QCGDX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и QCGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPMIX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -22.37% | -32.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -8.85% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -20.18% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -2.22% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -6.27% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.26% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и QCGDX
Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPMIX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.64% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 9.86% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 13.74% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 14.81% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 16.56% | +5.09% |