Сравнение IPFCX с AOBLX
IPFCX (Poplar Forest Cornerstone Fund) and AOBLX (Victory Pioneer Balanced Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, IPFCX returned 9.91%/yr vs 10.35%/yr for AOBLX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPFCX charges 0.90%/yr vs 0.93%/yr for AOBLX.
Доходность
Сравнение доходности IPFCX и AOBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPFCX показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у AOBLX с доходностью 12.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPFCX имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции AOBLX немного впереди с 10.35%.
IPFCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 23.13%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 9.91%
AOBLX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам IPFCX и AOBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFCX Poplar Forest Cornerstone Fund | 11.92% | 16.22% | 6.67% | 6.64% | -1.31% | 30.14% | 4.29% | 20.56% | -10.49% | 6.01% |
AOBLX Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 12.92% | 19.59% | 9.46% | 15.00% | -14.64% | 15.10% | 13.15% | 21.75% | -4.63% | 14.99% |
Correlation
The correlation between IPFCX and AOBLX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.78 |
The correlation between IPFCX and AOBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPFCX vs. AOBLX — Ранг доходности на риск
IPFCX
AOBLX
Сравнение IPFCX c AOBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) и Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPFCX | AOBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.57 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 4.83 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.78 | 22.31 | -6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPFCX и AOBLX
Максимальная просадка IPFCX за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки AOBLX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFCX и AOBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPFCX | AOBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -36.70% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -6.42% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.33% | -13.52% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -20.48% | +6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -24.31% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.38% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.81% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.39% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPFCX и AOBLX
Текущая волатильность для Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) составляет 2.76%, в то время как у Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что IPFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPFCX | AOBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 3.69% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 7.85% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 9.98% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 11.16% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 11.34% | +2.20% |
Сравнение комиссий IPFCX и AOBLX
IPFCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AOBLX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPFCX и AOBLX
Дивидендная доходность IPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности AOBLX в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOBLX Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 3.20% | 3.48% | 2.28% | 1.52% | 2.97% | 8.33% | 4.31% | 5.78% | 9.70% | 9.22% | 2.51% | 3.97% |
IPFCX Poplar Forest Cornerstone Fund | 8.41% | 9.41% | 7.31% | 4.20% | 8.55% | 12.98% | 1.94% | 7.73% | 5.24% | 2.35% | 3.78% | 4.78% |
Часто задаваемые вопросы
IPFCX and AOBLX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOBLX has higher volatility (3.69%) compared to IPFCX (2.76%). In terms of maximum drawdown, IPFCX dropped -32.10% vs AOBLX's -36.70%.
AOBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPFCX и AOBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор