PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPDN с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPDN с IDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IPDN (Professional Diversity Network, Inc.) is a stock, while IDV (iShares International Select Dividend ETF) is Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Over the past 10 years, IPDN returned -38.38%/yr vs 10.54%/yr for IDV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IPDN и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPDN показывает доходность -45.70%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.04%. За последние 10 лет акции IPDN уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: -38.38% против 10.54% соответственно.

IPDN

1 день
2.03%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-45.70%
6 месяцев
-59.81%
1 год
-53.81%
3 года*
-75.04%
5 лет*
-54.74%
10 лет*
-38.38%

IDV

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.63%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.68%
1 год
28.25%
3 года*
24.12%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPDN и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPDN
Professional Diversity Network, Inc.		-45.70%-77.20%-75.37%-1.93%6.00%-62.30%184.62%-9.00%-75.55%-62.55%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.04%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between IPDN and IDV is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2013 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Professional Diversity Network, Inc.

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

IPDN vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPDN
Ранг доходности на риск IPDN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPDN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPDN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPDN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPDN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPDN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPDN c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPDNIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.15

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.87

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.33

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

11.75

-12.48

IPDN vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPDN на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPDN и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPDN и IDV

Максимальная просадка IPDN за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDN и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPDNIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-70.14%

-29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.56%

-8.52%

-85.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.71%

-11.86%

-86.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.24%

-29.19%

-70.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-42.50%

-57.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-6.51%

-93.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.99%

-15.36%

-71.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.22%

2.41%

+71.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IPDN и IDV

Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IPDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPDNIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.67%

3.95%

+16.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.44%

11.15%

+66.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

300.60%

13.20%

+287.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.63%

15.59%

+154.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

154.89%

17.70%

+137.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPDN и IDV

IPDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.50%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
IPDN
Professional Diversity Network, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPDN and IDV have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPDN has higher volatility (20.67%) compared to IDV (3.95%). In terms of maximum drawdown, IPDN dropped -99.95% vs IDV's -70.14%.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPDN и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор