Сравнение IPDN с IDV

С начала года, IPDN показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции IPDN уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: -33.58% против 10.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPDN на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPDN и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IPDN и IDV составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

IPDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.

Максимальная просадка IPDN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDN и IDV.

Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) имеет более высокую волатильность в 24.35% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что IPDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.