Сравнение IPDN с IDV
IPDN (Professional Diversity Network, Inc.) is a stock, while IDV (iShares International Select Dividend ETF) is Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Over the past 10 years, IPDN returned -38.28%/yr vs 10.21%/yr for IDV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPDN и IDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPDN показывает доходность -43.68%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции IPDN уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: -38.28% против 10.21% соответственно.
IPDN
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- -14.60%
- С начала года
- -43.68%
- 6 месяцев
- -66.74%
- 1 год
- -61.33%
- 3 года*
- -73.78%
- 5 лет*
- -54.52%
- 10 лет*
- -38.28%
IDV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам IPDN и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPDN Professional Diversity Network, Inc. | -43.68% | -77.20% | -75.37% | -1.93% | 6.00% | -62.30% | 184.62% | -9.00% | -75.55% | -62.55% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 12.42% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Correlation
The correlation between IPDN and IDV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2013 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPDN vs. IDV — Ранг доходности на риск
IPDN
IDV
Сравнение IPDN c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPDN | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 4.33 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 16.50 | -17.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPDN | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 2.88 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.77 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | 0.57 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.22 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок IPDN и IDV
Максимальная просадка IPDN за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDN и IDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPDN | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -70.14% | -29.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.56% | -8.52% | -85.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.71% | -11.86% | -86.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.24% | -29.19% | -70.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -42.50% | -57.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -2.71% | -97.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.53% | -15.40% | -71.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.20% | 2.23% | +68.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPDN и IDV
Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) имеет более высокую волатильность в 27.67% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IPDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPDN | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.67% | 4.08% | +23.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.26% | 10.56% | +67.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 300.87% | 12.82% | +288.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.87% | 15.54% | +154.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.99% | 17.94% | +137.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPDN и IDV
IPDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.45% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
IPDN Professional Diversity Network, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPDN and IDV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPDN has higher volatility (27.67%) compared to IDV (4.08%). In terms of maximum drawdown, IPDN dropped -99.95% vs IDV's -70.14%.
IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPDN и IDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор