PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAC с CEA1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPAC с CEA1.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L).

IPAC и CEA1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. CEA1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 6 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IPAC и CEA1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPAC и CEA1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		6.78%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%
CEA1.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		3.81%34.67%11.78%6.11%-21.37%-5.09%27.70%18.37%-15.92%42.00%
Разные валюты инструментов

IPAC торгуется в USD, в то время как CEA1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEA1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у CEA1.L с доходностью 3.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPAC имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции CEA1.L немного отстают с 8.87%.

IPAC

1 день
2.17%
1 месяц
-4.55%
С начала года
6.78%
6 месяцев
9.71%
1 год
31.26%
3 года*
15.52%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.94%

CEA1.L

1 день
4.36%
1 месяц
-7.00%
С начала года
3.81%
6 месяцев
7.27%
1 год
34.32%
3 года*
16.60%
5 лет*
3.51%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ETF

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с ^GSPCIPAC с VEA
Часто сравнивают с CEA1.L:
CEA1.L с ADIVCEA1.L с EMV.LCEA1.L с XCX5.LCEA1.L с IWDA.LCEA1.L с EMIM.LCEA1.L с SPYCEA1.L с CSPX.L

Сравнение комиссий IPAC и CEA1.L

IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CEA1.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CEA1.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF

Доходность на риск

IPAC vs. CEA1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CEA1.L
Ранг доходности на риск CEA1.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEA1.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEA1.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEA1.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEA1.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEA1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAC c CEA1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPACCEA1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.70

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.23

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.44

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

9.20

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAC vs. CEA1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEA1.L равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и CEA1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPACCEA1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.18

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между IPAC и CEA1.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAC и CEA1.L

Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как CEA1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.05%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%
CEA1.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPAC и CEA1.L

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки CEA1.L в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и CEA1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IPACCEA1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-33.94%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.68%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-28.87%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

-33.94%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-8.43%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-11.21%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.39%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и CEA1.L

iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L) имеют волатильность 8.11% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPACCEA1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

8.51%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

14.49%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

20.11%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

19.61%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

19.58%

-2.99%