PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOSIX с SAXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOSIX с SAXIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IOSIX (Voya Global Bond Portfolio) and SAXIX (SA Global Fixed Income Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, IOSIX returned 0.72%/yr vs 1.31%/yr for SAXIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IOSIX charges 0.67%/yr vs 0.71%/yr for SAXIX.

Доходность

Сравнение доходности IOSIX и SAXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Bond Portfolio (IOSIX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOSIX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у SAXIX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции IOSIX уступали акциям SAXIX по среднегодовой доходности: 0.72% против 1.31% соответственно.

IOSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.26%
1 год
1.69%
3 года*
3.64%
5 лет*
-2.41%
10 лет*
0.72%

SAXIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.93%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.42%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOSIX и SAXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOSIX
Voya Global Bond Portfolio		-0.33%8.09%-1.31%5.85%-18.95%-5.21%9.21%7.92%-1.99%9.68%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		1.50%4.87%5.33%4.55%-6.79%-1.59%0.89%3.40%1.17%1.17%

Correlation

The correlation between IOSIX and SAXIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2004 г.

0.40

Over the past year, IOSIX and SAXIX have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Bond Portfolio

SA Global Fixed Income Fund

Часто сравнивают с IOSIX:
IOSIX с PYGSXIOSIX с IEDAXIOSIX с TPINXIOSIX с DFGBXIOSIX с VTIBXIOSIX с IFTIXIOSIX с PRSNX
Часто сравнивают с SAXIX:
SAXIX с SAMKXSAXIX с SAUFXSAXIX с IGBIXSAXIX с SAEMXSAXIX с PGBIXSAXIX с EAIIXSAXIX с SAREX

Доходность на риск

IOSIX vs. SAXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOSIX
Ранг доходности на риск IOSIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SAXIX
Ранг доходности на риск SAXIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAXIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAXIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAXIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAXIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAXIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOSIX c SAXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Portfolio (IOSIX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOSIXSAXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.14

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
3.38

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.45

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

2.66

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

8.75

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOSIX vs. SAXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOSIX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SAXIX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOSIX и SAXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOSIXSAXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.14

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.53

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.64

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.65

-0.54

Просадки

Сравнение просадок IOSIX и SAXIX

Максимальная просадка IOSIX за все время составила -28.75%, что больше максимальной просадки SAXIX в -9.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSIX и SAXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOSIXSAXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.75%

-9.94%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-1.59%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.86%

-2.65%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-9.94%

-17.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.75%

-9.94%

-18.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-0.11%

-13.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-1.91%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.47%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IOSIX и SAXIX

Voya Global Bond Portfolio (IOSIX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что IOSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOSIXSAXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

0.60%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

1.47%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

1.97%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

2.73%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

2.08%

+3.78%

Сравнение комиссий IOSIX и SAXIX

IOSIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SAXIX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOSIX и SAXIX

Дивидендная доходность IOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности SAXIX в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOSIX
Voya Global Bond Portfolio		3.55%3.19%4.04%3.28%2.30%5.60%2.73%4.64%3.90%2.50%1.75%0.00%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		4.78%4.85%6.01%0.00%3.58%0.00%2.16%2.83%2.11%0.85%1.25%0.80%

Часто задаваемые вопросы

IOSIX and SAXIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOSIX has higher volatility (2.13%) compared to SAXIX (0.60%). In terms of maximum drawdown, IOSIX dropped -28.75% vs SAXIX's -9.94%.

SAXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOSIX и SAXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор