Сравнение IOPP с RBIL
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. IOPP is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, IOPP returned -2.74% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
IOPP
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOPP и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -5.00% | 14.12% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.85% |
Correlation
The correlation between IOPP and RBIL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. RBIL — Ранг доходности на риск
IOPP
RBIL
Сравнение IOPP c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOPP | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 2.13 | -1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 7.82 | -7.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 42.95 | -43.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOPP и RBIL
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -0.52% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -0.52% | -18.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -0.50% | -12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -0.07% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 0.10% | +7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и RBIL
Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 0.36% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 0.85% | +13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 0.95% | +16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 1.07% | +15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 1.07% | +15.75% |
Сравнение комиссий IOPP и RBIL
IOPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и RBIL
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.19% | 0.29% | 6.96% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and RBIL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOPP has higher volatility (5.22%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -2.74% for IOPP. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.73% for IOPP.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.19% for IOPP.
IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Simplify and F/m. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор