Сравнение IOPP с RBIL
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. IOPP is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, IOPP returned -6.43% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.
IOPP
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOPP и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -9.08% | 13.89% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.70% | 2.91% |
Correlation
The correlation between IOPP and RBIL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. RBIL — Ранг доходности на риск
IOPP
RBIL
Сравнение IOPP c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOPP | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 2.39 | -1.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 17.00 | -17.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 70.66 | -71.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOPP | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 5.01 | -5.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 4.28 | -4.13 |
Просадки
Сравнение просадок IOPP и RBIL
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -0.50% | -23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -0.27% | -19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.96% | 0.00% | -16.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -0.06% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 0.07% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и RBIL
Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что IOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 0.30% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 0.79% | +13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 0.92% | +16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 1.05% | +15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 1.05% | +15.73% |
Сравнение комиссий IOPP и RBIL
IOPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и RBIL
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности RBIL в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.20% | 0.29% | 6.96% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and RBIL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOPP has higher volatility (5.78%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -6.43% for IOPP. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.73% for IOPP.
RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.20% for IOPP.
IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Simplify and F/m. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор