Сравнение IOPP с PIT
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past year, IOPP returned -2.74% vs 39.64% for PIT. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
IOPP
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOPP и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -5.00% | 1.86% | 14.31% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 3.63% |
Correlation
The correlation between IOPP and PIT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between IOPP and PIT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. PIT — Ранг доходности на риск
IOPP
PIT
Сравнение IOPP c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOPP | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.62 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 10.88 | -11.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOPP и PIT
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -15.19% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -15.19% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -15.19% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -4.08% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 3.66% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и PIT
Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что IOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.72% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 19.40% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 21.66% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 17.50% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 17.50% | -0.68% |
Сравнение комиссий IOPP и PIT
IOPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и PIT
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.19% | 0.29% | 6.96% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and PIT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOPP has higher volatility (5.22%) compared to PIT (4.72%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs PIT's -15.19%.
On 1-year performance, PIT leads with 39.64% vs -2.74% for IOPP. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIT has performed better with a 39.64% return vs -2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.73% for IOPP.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.19% for IOPP.
IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор