Сравнение IOLZX с RFNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Fund (IOLZX) и American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX).
IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. RFNGX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IOLZX и RFNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOLZX и RFNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOLZX ICON Equity Fund | -1.68% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
RFNGX American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 | -6.06% | 24.58% | 22.77% | 26.25% | -16.38% | 22.83% | 13.72% | 27.48% | -7.09% | 23.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IOLZX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у RFNGX с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции IOLZX уступали акциям RFNGX по среднегодовой доходности: 11.75% против 13.18% соответственно.
IOLZX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.75%
RFNGX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOLZX и RFNGX
IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RFNGX в 0.28%.
Доходность на риск
IOLZX vs. RFNGX — Ранг доходности на риск
IOLZX
RFNGX
Сравнение IOLZX c RFNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOLZX | RFNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.78 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.64 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 7.35 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOLZX | RFNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.71 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.73 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IOLZX и RFNGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOLZX и RFNGX
Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности RFNGX в 9.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOLZX ICON Equity Fund | 10.87% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFNGX American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 | 9.43% | 8.82% | 8.91% | 6.10% | 5.33% | 11.29% | 1.77% | 7.21% | 10.67% | 7.56% | 5.01% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок IOLZX и RFNGX
Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки RFNGX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и RFNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOLZX | RFNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -33.90% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -11.35% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -24.88% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -33.90% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.74% | -10.62% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -4.05% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 2.53% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOLZX и RFNGX
ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOLZX | RFNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 4.97% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 10.65% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 17.94% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 16.68% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 17.66% | +4.59% |