PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOLZX с ANFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOLZX с ANFFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IOLZX (ICON Equity Fund) and ANFFX (American Funds The New Economy Fund Class F-1) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IOLZX returned 15.29%/yr vs 16.68%/yr for ANFFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IOLZX charges 1.04%/yr vs 0.78%/yr for ANFFX.

Доходность

Сравнение доходности IOLZX и ANFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Fund (IOLZX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOLZX показывает доходность 28.62%, что значительно выше, чем у ANFFX с доходностью 19.81%. За последние 10 лет акции IOLZX уступали акциям ANFFX по среднегодовой доходности: 15.29% против 16.68% соответственно.

IOLZX

1 день
-1.73%
1 месяц
5.43%
С начала года
28.62%
6 месяцев
26.46%
1 год
49.69%
3 года*
24.34%
5 лет*
11.29%
10 лет*
15.29%

ANFFX

1 день
-3.34%
1 месяц
3.12%
С начала года
19.81%
6 месяцев
19.57%
1 год
44.16%
3 года*
29.50%
5 лет*
12.70%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOLZX и ANFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOLZX
ICON Equity Fund		28.62%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		19.81%30.96%23.52%29.10%-29.69%11.98%33.43%26.38%-4.41%34.27%

Correlation

The correlation between IOLZX and ANFFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.83

The correlation between IOLZX and ANFFX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Fund

American Funds The New Economy Fund Class F-1

Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с VYMIOLZX с ICTEXIOLZX с ICFSXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX
Часто сравнивают с ANFFX:
ANFFX с ONERXANFFX с PROVXANFFX с QALGXANFFX с GEGTXANFFX с SNIGXANFFX с BIAFXANFFX с VALSX

Доходность на риск

IOLZX vs. ANFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ANFFX
Ранг доходности на риск ANFFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANFFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANFFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANFFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANFFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANFFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOLZX c ANFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOLZXANFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.51

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.16

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.57

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

15.37

-2.66

IOLZX vs. ANFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANFFX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и ANFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOLZX и ANFFX

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке ANFFX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и ANFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOLZXANFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-55.37%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-13.36%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.71%

-20.81%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-37.10%

+9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-37.10%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-3.34%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-11.34%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.09%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IOLZX и ANFFX

Текущая волатильность для ICON Equity Fund (IOLZX) составляет 7.40%, в то время как у American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOLZXANFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

9.05%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

15.66%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

18.98%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

19.72%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

19.20%

+3.16%

Сравнение комиссий IOLZX и ANFFX

IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ANFFX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOLZX и ANFFX

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что сопоставимо с доходностью ANFFX в 8.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		8.26%9.90%9.56%3.89%0.00%7.53%2.45%7.26%9.84%8.19%2.13%6.07%
IOLZX
ICON Equity Fund		8.31%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IOLZX and ANFFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANFFX has higher volatility (9.05%) compared to IOLZX (7.40%). In terms of maximum drawdown, IOLZX dropped -56.03% vs ANFFX's -55.37%.

IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOLZX и ANFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор