PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOLZX с ACIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOLZX с ACIHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOLZX (ICON Equity Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, IOLZX returned 24.88%/yr vs 23.07%/yr for ACIHX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOLZX charges 1.04%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.

Доходность

Сравнение доходности IOLZX и ACIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Fund (IOLZX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOLZX показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у ACIHX с доходностью 8.95%.

IOLZX

1 день
2.03%
1 месяц
8.48%
С начала года
28.15%
6 месяцев
30.91%
1 год
50.12%
3 года*
24.88%
5 лет*
11.20%
10 лет*
14.51%

ACIHX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.84%
С начала года
8.95%
6 месяцев
8.02%
1 год
27.75%
3 года*
23.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOLZX и ACIHX

2026 (YTD)2025202420232022
IOLZX
ICON Equity Fund		28.15%15.81%16.87%12.13%3.21%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		8.95%16.26%27.35%44.64%-6.24%

Correlation

The correlation between IOLZX and ACIHX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

0.64

The correlation between IOLZX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Fund

American Century Growth Fund G Class

Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с VYMIOLZX с ICFSXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEXIOLZX с BPTRX
Часто сравнивают с ACIHX:
ACIHX с TWCUXACIHX с FDGRXACIHX с TRBCXACIHX с FCNTXACIHX с GEGTXACIHX с FBCGXACIHX с ADX

Доходность на риск

IOLZX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOLZX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOLZXACIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.83

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.48

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

1.75

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

5.88

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOLZX vs. ACIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа ACIHX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOLZXACIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.83

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.02

-0.61

Просадки

Сравнение просадок IOLZX и ACIHX

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и ACIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOLZXACIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-24.00%

-32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-16.40%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.71%

-24.00%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-4.89%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.87%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IOLZX и ACIHX

ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с American Century Growth Fund G Class (ACIHX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOLZXACIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

3.44%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

11.92%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

15.71%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

21.05%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

21.05%

+1.31%

Сравнение комиссий IOLZX и ACIHX

IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOLZX и ACIHX

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности ACIHX в 14.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		14.64%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOLZX
ICON Equity Fund		8.34%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%

Часто задаваемые вопросы

IOLZX and ACIHX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOLZX has higher volatility (6.36%) compared to ACIHX (3.44%). In terms of maximum drawdown, IOLZX dropped -56.03% vs ACIHX's -24.00%.

IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOLZX и ACIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор