Сравнение IOGP.L с NRJL.L
IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) are both Energy Equities funds - IOGP.L tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index while NRJL.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOGP.L returned 6.62%/yr vs 8.61%/yr for NRJL.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for NRJL.L.
Доходность
Сравнение доходности IOGP.L и NRJL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IOGP.L торгуется в USD, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IOGP.L показывает доходность 20.93%, что значительно ниже, чем у NRJL.L с доходностью 22.68%. За последние 10 лет акции IOGP.L уступали акциям NRJL.L по среднегодовой доходности: 6.62% против 8.61% соответственно.
IOGP.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 20.88%
- С начала года
- 20.93%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 6.62%
NRJL.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -10.50%
- 6 месяцев
- 15.47%
- С начала года
- 22.68%
- 1 год
- 51.21%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 8.61%
Сравнение доходности по годам IOGP.L и NRJL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOGP.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | 20.93% | 6.27% | -0.86% | 2.69% | 37.85% | 67.31% | -31.65% | 8.07% | -20.89% | -4.74% |
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 22.68% | 45.70% | -13.04% | -18.80% | -18.49% | -6.26% | 37.17% | 53.22% | -12.97% | 26.13% |
Correlation
The correlation between IOGP.L and NRJL.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.37 |
The correlation between IOGP.L and NRJL.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOGP.L vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск
IOGP.L
NRJL.L
Сравнение IOGP.L c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOGP.L | NRJL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.95 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 13.63 | -10.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOGP.L и NRJL.L
Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки NRJL.L в -57.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и NRJL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOGP.L | NRJL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -57.04% | -26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -12.90% | -6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -39.74% | +12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.42% | -56.16% | +23.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.36% | -57.04% | -17.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.83% | -12.90% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -28.36% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 3.75% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOGP.L и NRJL.L
Текущая волатильность для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) составляет 6.52%, в то время как у Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что IOGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRJL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOGP.L | NRJL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 9.46% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 19.90% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 23.24% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 24.47% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.70% | 23.75% | +8.95% |
Сравнение комиссий IOGP.L и NRJL.L
IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NRJL.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOGP.L и NRJL.L
IOGP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOGP.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 0.34% | 0.42% | 0.73% | 0.77% | 0.24% | 0.32% | 0.70% | 1.02% | 0.59% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
IOGP.L and NRJL.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOGP.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOGP.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.
IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.60% for NRJL.L.
Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и NRJL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор