PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IOGP.L с NRJL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IOGP.L и NRJL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IOGP.L торгуется в USD, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IOGP.L показывает доходность 20.93%, что значительно ниже, чем у NRJL.L с доходностью 22.68%. За последние 10 лет акции IOGP.L уступали акциям NRJL.L по среднегодовой доходности: 6.62% против 8.61% соответственно.


IOGP.L

1 день
0.74%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
20.88%
С начала года
20.93%
1 год
26.42%
3 года*
9.43%
5 лет*
16.91%
10 лет*
6.62%

NRJL.L

1 день
-1.21%
1 месяц
-10.50%
6 месяцев
15.47%
С начала года
22.68%
1 год
51.21%
3 года*
7.31%
5 лет*
0.72%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOGP.L и NRJL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOGP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)
20.93%6.27%-0.86%2.69%37.85%67.31%-31.65%8.07%-20.89%-4.74%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist
22.68%45.70%-13.04%-18.80%-18.49%-6.26%37.17%53.22%-12.97%26.13%

Correlation

The correlation between IOGP.L and NRJL.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г.

0.37

The correlation between IOGP.L and NRJL.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

IOGP.L vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IOGP.L
Ранг доходности на риск IOGP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOGP.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOGP.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOGP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOGP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOGP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина

NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOGP.L c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IOGP.LNRJL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

3.95

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

13.63

-10.09

IOGP.L vs. NRJL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOGP.L на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа NRJL.L равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOGP.L и NRJL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOGP.L и NRJL.L

Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки NRJL.L в -57.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и NRJL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IOGP.LNRJL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.55%

-57.04%

-26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-12.90%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-39.74%

+12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-56.16%

+23.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.36%

-57.04%

-17.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-12.90%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.69%

-28.36%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

3.75%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IOGP.L и NRJL.L

Текущая волатильность для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) составляет 6.52%, в то время как у Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что IOGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRJL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IOGP.LNRJL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

9.46%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

19.90%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.30%

23.24%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.30%

24.47%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

23.75%

+8.95%

Сравнение комиссий IOGP.L и NRJL.L

IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NRJL.L в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IOGP.L и NRJL.L

IOGP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IOGP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist
0.34%0.42%0.73%0.77%0.24%0.32%0.70%1.02%0.59%0.79%

Часто задаваемые вопросы


IOGP.L and NRJL.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IOGP.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IOGP.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.

IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.60% for NRJL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и NRJL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор