PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOGP.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOGP.L с IITU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IOGP.L is a Oil & Gas fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOGP.L returned 7.19%/yr vs 26.34%/yr for IITU.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности IOGP.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IOGP.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IOGP.L показывает доходность 28.39%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью 22.95%. За последние 10 лет акции IOGP.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 7.19% против 26.34% соответственно.

IOGP.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.08%
С начала года
28.39%
6 месяцев
23.40%
1 год
38.15%
3 года*
14.47%
5 лет*
16.25%
10 лет*
7.19%

IITU.L

1 день
-2.03%
1 месяц
13.27%
С начала года
22.95%
6 месяцев
22.91%
1 год
51.92%
3 года*
34.31%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOGP.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOGP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)		28.39%6.29%-0.90%2.72%37.88%67.23%-31.61%8.06%-21.55%-3.94%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		22.95%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%49.99%-1.62%37.53%

Correlation

The correlation between IOGP.L and IITU.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.27

The correlation between IOGP.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IOGP.L:
IOGP.L с ENGY.LIOGP.L с PBOGIOGP.L с IUIT.LIOGP.L с GCLX.LIOGP.L с EIMI.LIOGP.L с CNDX.LIOGP.L с IWDA.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

IOGP.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOGP.L
Ранг доходности на риск IOGP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOGP.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOGP.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOGP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOGP.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOGP.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOGP.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOGP.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.58

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.38

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.07

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

9.27

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOGP.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOGP.L на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOGP.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOGP.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.58

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.04

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

1.20

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.14

-1.06

Просадки

Сравнение просадок IOGP.L и IITU.L

Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.56%, что больше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOGP.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.56%

-34.22%

-49.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-16.80%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-26.42%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

-34.22%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.37%

-34.22%

-40.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-3.20%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.24%

-5.93%

-29.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

5.59%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IOGP.L и IITU.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что IOGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOGP.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

7.00%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

15.11%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

20.05%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.34%

23.19%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

21.85%

+10.95%

Сравнение комиссий IOGP.L и IITU.L

IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOGP.L и IITU.L

Ни IOGP.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IOGP.L and IITU.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.

IOGP.L is categorized as Oil & Gas, while IITU.L is Technology Equities. IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор