Сравнение IOGP.L с EYED.L
IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - IOGP.L is a Oil & Gas fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while EYED.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IOGP.L returned 14.47%/yr vs 20.69%/yr for EYED.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for EYED.L.
Доходность
Сравнение доходности IOGP.L и EYED.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IOGP.L торгуется в USD, в то время как EYED.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EYED.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IOGP.L показывает доходность 28.39%, что значительно ниже, чем у EYED.L с доходностью 33.95%.
IOGP.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 28.39%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 38.15%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 7.19%
EYED.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 33.95%
- 6 месяцев
- 31.30%
- 1 год
- 56.83%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOGP.L и EYED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IOGP.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | 28.39% | 6.29% | -0.90% | 2.72% | -4.95% |
EYED.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 33.95% | 29.27% | -11.52% | 11.52% | 14.81% |
Correlation
The correlation between IOGP.L and EYED.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between IOGP.L and EYED.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOGP.L vs. EYED.L — Ранг доходности на риск
IOGP.L
EYED.L
Сравнение IOGP.L c EYED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOGP.L | EYED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 5.56 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 18.16 | -11.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOGP.L | EYED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.54 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.92 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок IOGP.L и EYED.L
Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.56%, что больше максимальной просадки EYED.L в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и EYED.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOGP.L | EYED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.56% | -23.12% | -60.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -10.17% | -5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -23.12% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -6.09% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.24% | -5.51% | -29.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 3.12% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOGP.L и EYED.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) имеют волатильность 8.26% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOGP.L | EYED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 8.49% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | 18.98% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 22.32% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.34% | 22.09% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.80% | 22.09% | +10.71% |
Сравнение комиссий IOGP.L и EYED.L
IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EYED.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOGP.L и EYED.L
IOGP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EYED.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 3.87% | 5.09% | 5.79% | 5.09% |
IOGP.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOGP.L and EYED.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EYED.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EYED.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.
IOGP.L is categorized as Oil & Gas, while EYED.L is Energy Equities. IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.18% for EYED.L.
Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и EYED.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор