PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOCT с UAUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

IOCT и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IOCT и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOCT и UAUG

2026 (YTD)20252024202320222021
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.55%18.96%4.88%17.54%-6.31%0.98%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.44%12.42%15.51%17.71%-10.81%2.58%

Доходность по периодам

С начала года, IOCT показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.44%.

IOCT

1 день
1.79%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.58%
1 год
14.36%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
1.51%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.09%
1 год
13.65%
3 года*
13.31%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с AGEPXIOCT с SAUGIOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с ISWNIOCT с AAPRIOCT с DMAR
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий IOCT и UAUG

IOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UAUG в 0.79%.

IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

IOCT vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.14

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.24

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

11.20

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.82

+0.01

Корреляция

Корреляция между IOCT и UAUG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и UAUG

Ни IOCT, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок IOCT и UAUG

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

IOCTUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-13.91%

-3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-6.31%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-2.52%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.41%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.26%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и UAUG

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что IOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOCTUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.84%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

4.31%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

9.43%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

7.85%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

8.80%

+0.58%