PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOCT с UAUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOCT (Innovator International Developed Power Buffer ETF- October) and UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - IOCT is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while UAUG is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. IOCT is actively managed, while UAUG is passively managed. Over the past 3 years, IOCT returned 12.41%/yr vs 14.57%/yr for UAUG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOCT charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for UAUG.

Доходность

Сравнение доходности IOCT и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOCT показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью 4.84%.

IOCT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.59%
1 год
13.28%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
-0.10%
1 месяц
1.60%
С начала года
4.84%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.19%
3 года*
14.57%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOCT и UAUG

2026 (YTD)20252024202320222021
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		5.12%18.96%4.88%17.54%-6.31%0.98%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		4.84%12.42%15.51%17.71%-10.81%2.58%

Correlation

The correlation between IOCT and UAUG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.69

The correlation between IOCT and UAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IOCT и UAUG

Секторы
IOCT
UAUG

Финансовые услуги

24.7%
11.9%

Промышленность

19.8%
8.1%

Здравоохранение

10.6%
8.4%

Технологии

10.3%
36.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

IOCT
24.7%
UAUG
11.9%

Промышленность

IOCT
19.8%
UAUG
8.1%

Здравоохранение

IOCT
10.6%
UAUG
8.4%

Технологии

IOCT
10.3%
UAUG
36.2%

Потребительский циклический сектор

IOCT
7.7%
UAUG
10.1%

Потребительский защитный сектор

IOCT
6.7%
UAUG
4.9%

Сырьевые материалы

IOCT
5.9%
UAUG
1.8%

Коммуникационные услуги

IOCT
4.5%
UAUG
10.9%

Энергетика

IOCT
4.0%
UAUG
3.5%

Коммунальные услуги

IOCT
4.0%
UAUG
2.3%

Недвижимость

IOCT
1.9%
UAUG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с SAUGIOCT с DMARIOCT с AAPRIOCT с AJANIOCT с ISWN
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Доходность на риск

IOCT vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTUAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.78

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
4.11

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.57

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.85

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

20.38

-11.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа UAUG равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.78

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.91

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IOCT и UAUG

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и UAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOCTUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-13.91%

-3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-3.96%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.54%

-10.35%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.10%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-2.36%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.75%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и UAUG

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что IOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOCTUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

0.60%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

4.13%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

5.51%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

7.89%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

8.72%

+0.64%

Сравнение комиссий IOCT и UAUG

IOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UAUG в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и UAUG

Ни IOCT, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

IOCT and UAUG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOCT has higher volatility (2.15%) compared to UAUG (0.60%). In terms of maximum drawdown, IOCT dropped -16.94% vs UAUG's -13.91%.

On 3-year performance, UAUG leads with 14.57% vs 12.41% for IOCT. On fees, UAUG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UAUG has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UAUG has performed better with a 14.57% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UAUG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IOCT.

IOCT and UAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IOCT is categorized as Options Trading, while UAUG is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.85% for IOCT and 0.79% for UAUG.

UAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOCT и UAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор