PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOBZX с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOBZX с CBRDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX).

IOBZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 5 мая 2004 г.. CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IOBZX и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOBZX и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
IOBZX
ICON FlexibleBondFund		-0.93%5.67%8.33%8.28%-5.63%0.76%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.44%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, IOBZX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у CBRDX с доходностью 0.44%.

IOBZX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.27%
3 года*
6.12%
5 лет*
3.54%
10 лет*
4.09%

CBRDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.35%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON FlexibleBondFund

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с IOBZX:
IOBZX с EVHYIOBZX с BUFHXIOBZX с AGGIOBZX с BNDIOBZX с ICSHIOBZX с ICMUXIOBZX с ICFSX
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с CBLDX

Сравнение комиссий IOBZX и CBRDX

IOBZX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии CBRDX в 0.89%.

CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund
IOBZX
ICON FlexibleBondFund

Доходность на риск

IOBZX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOBZX
Ранг доходности на риск IOBZX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOBZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOBZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOBZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOBZX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOBZX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOBZX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOBZXCBRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.74

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.27

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.62

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

6.59

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOBZX vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOBZX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBRDX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOBZX и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOBZXCBRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.74

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

2.36

-1.27

Корреляция

Корреляция между IOBZX и CBRDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOBZX и CBRDX

Дивидендная доходность IOBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности CBRDX в 6.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOBZX
ICON FlexibleBondFund		5.79%6.74%6.71%5.65%5.22%4.90%4.03%4.67%4.18%4.07%3.58%4.00%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.79%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOBZX и CBRDX

Максимальная просадка IOBZX за все время составила -15.53%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOBZX и CBRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOBZXCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.53%

-2.46%

-13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-1.74%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.77%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-0.33%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.56%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IOBZX и CBRDX

ICON FlexibleBondFund (IOBZX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что IOBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOBZXCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.77%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

1.29%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

2.13%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

2.07%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

2.07%

+1.67%