Сравнение INXG.L с XUT3.L
INXG.L (iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF) and XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - INXG.L tracks the Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index while XUT3.L tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INXG.L returned -1.18%/yr vs 2.49%/yr for XUT3.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. INXG.L charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for XUT3.L.
Доходность
Сравнение доходности INXG.L и XUT3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INXG.L торгуется в GBP, в то время как XUT3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUT3.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INXG.L показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции INXG.L уступали акциям XUT3.L по среднегодовой доходности: -1.18% против 2.49% соответственно.
INXG.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- -0.63%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- -1.18%
XUT3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение доходности по годам INXG.L и XUT3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 0.04% | 1.10% | -8.66% | 0.16% | -34.27% | 4.08% | 11.08% | 6.27% | -0.49% | 2.21% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.92% | -2.42% | 5.95% | -1.10% | 7.87% | 0.32% | -0.08% | -0.38% | 7.45% | -8.40% |
Correlation
The correlation between INXG.L and XUT3.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2009 г. | 0.12 |
The correlation between INXG.L and XUT3.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INXG.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск
INXG.L
XUT3.L
Сравнение INXG.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INXG.L | XUT3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.85 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 2.31 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INXG.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.69 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.36 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.27 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.33 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок INXG.L и XUT3.L
Максимальная просадка INXG.L за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки XUT3.L в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INXG.L и XUT3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INXG.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -18.58% | -80.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -5.21% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -9.27% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | -16.72% | -34.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.87% | -18.58% | -32.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.31% | -8.02% | -90.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.27% | -8.22% | -89.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.92% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности INXG.L и XUT3.L
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что INXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INXG.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.65% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 4.93% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 6.41% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 8.22% | +11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 9.43% | +8.04% |
Сравнение комиссий INXG.L и XUT3.L
INXG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XUT3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INXG.L и XUT3.L
Дивидендная доходность INXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности XUT3.L в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 7.56% | 7.23% | 5.77% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INXG.L and XUT3.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUT3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUT3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for INXG.L.
INXG.L tracks Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for INXG.L and 0.06% for XUT3.L.
Подберите оптимальное распределение для INXG.L и XUT3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор