PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INXG.L с XUT3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INXG.L и XUT3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INXG.L торгуется в GBP, в то время как XUT3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUT3.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INXG.L показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции INXG.L уступали акциям XUT3.L по среднегодовой доходности: -1.18% против 2.49% соответственно.


INXG.L

1 день
0.44%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.13%
1 год
3.36%
3 года*
-0.63%
5 лет*
-8.26%
10 лет*
-1.18%

XUT3.L

1 день
0.10%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.95%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.46%
3 года*
1.56%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INXG.L и XUT3.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INXG.L
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF
0.04%1.10%-8.66%0.16%-34.27%4.08%11.08%6.27%-0.49%2.21%
XUT3.L
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
0.92%-2.42%5.95%-1.10%7.87%0.32%-0.08%-0.38%7.45%-8.40%

Correlation

The correlation between INXG.L and XUT3.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2009 г.

0.12

The correlation between INXG.L and XUT3.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

Доходность на риск

INXG.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INXG.L
Ранг доходности на риск INXG.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INXG.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INXG.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INXG.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INXG.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INXG.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина

XUT3.L
Ранг доходности на риск XUT3.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT3.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT3.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT3.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT3.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT3.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INXG.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INXG.LXUT3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.12

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

0.85

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

2.31

-1.23

INXG.L vs. XUT3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INXG.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа XUT3.L равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INXG.L и XUT3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INXG.LXUT3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.36

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.27

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.33

-1.04

Просадки

Сравнение просадок INXG.L и XUT3.L

Максимальная просадка INXG.L за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки XUT3.L в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INXG.L и XUT3.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INXG.LXUT3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-18.58%

-80.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-5.21%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-9.27%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.87%

-16.72%

-34.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.87%

-18.58%

-32.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.31%

-8.02%

-90.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.27%

-8.22%

-89.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.92%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности INXG.L и XUT3.L

iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что INXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INXG.LXUT3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.65%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

4.93%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

6.41%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

8.22%

+11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

9.43%

+8.04%

Сравнение комиссий INXG.L и XUT3.L

INXG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XUT3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INXG.L и XUT3.L

Дивидендная доходность INXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности XUT3.L в 2.84%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INXG.L
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF
7.56%7.23%5.77%0.43%0.00%0.00%0.61%1.36%1.95%1.28%0.65%1.94%
XUT3.L
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
2.84%2.70%2.35%1.80%1.00%2.89%2.43%1.16%1.00%0.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


INXG.L and XUT3.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUT3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUT3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for INXG.L.

INXG.L tracks Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for INXG.L and 0.06% for XUT3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INXG.L и XUT3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор