Сравнение INXG.L с MDBU.L
INXG.L (iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF) and MDBU.L (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - INXG.L tracks the Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index while MDBU.L tracks the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INXG.L returned -8.26%/yr vs 2.03%/yr for MDBU.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. INXG.L charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for MDBU.L.
Доходность
Сравнение доходности INXG.L и MDBU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INXG.L торгуется в GBP, в то время как MDBU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDBU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INXG.L показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у MDBU.L с доходностью 0.13%.
INXG.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- -0.63%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- -1.18%
MDBU.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INXG.L и MDBU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 0.04% | 1.10% | -8.66% | 0.16% | -34.27% | 4.08% | 11.08% | 6.27% | -1.95% |
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 0.13% | -0.80% | 4.66% | -1.28% | 3.51% | -0.35% | 1.30% | 1.13% | 0.00% |
Correlation
The correlation between INXG.L and MDBU.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between INXG.L and MDBU.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INXG.L vs. MDBU.L — Ранг доходности на риск
INXG.L
MDBU.L
Сравнение INXG.L c MDBU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INXG.L | MDBU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.94 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 2.30 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INXG.L | MDBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.73 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.24 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.13 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок INXG.L и MDBU.L
Максимальная просадка INXG.L за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки MDBU.L в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INXG.L и MDBU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INXG.L | MDBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -18.04% | -81.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -4.76% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -7.99% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | -16.15% | -34.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.31% | -9.05% | -89.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.27% | -10.90% | -86.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.93% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности INXG.L и MDBU.L
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что INXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDBU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INXG.L | MDBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.66% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 4.44% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 6.06% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 8.41% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 9.23% | +8.24% |
Сравнение комиссий INXG.L и MDBU.L
INXG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MDBU.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INXG.L и MDBU.L
Дивидендная доходность INXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности MDBU.L в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 7.56% | 7.23% | 5.77% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% |
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 3.14% | 3.96% | 2.14% | 1.92% | 0.75% | 0.74% | 1.73% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INXG.L and MDBU.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INXG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INXG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.L.
INXG.L tracks Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, while MDBU.L tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.10% for INXG.L and 0.18% for MDBU.L.
Подберите оптимальное распределение для INXG.L и MDBU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор