PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INVP.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INVP.L с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INVP.L (Investec plc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — INVP.L in Capital Markets, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, INVP.L returned 14.21%/yr vs 13.81%/yr for BRK-B. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INVP.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Investec plc (INVP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INVP.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INVP.L показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INVP.L имеют среднегодовую доходность 14.21%, а акции BRK-B немного отстают с 13.81%.

INVP.L

1 день
1.83%
1 месяц
6.21%
С начала года
16.23%
6 месяцев
23.39%
1 год
31.86%
3 года*
18.33%
5 лет*
23.85%
10 лет*
14.21%

BRK-B

1 день
0.80%
1 месяц
1.65%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-2.30%
1 год
1.36%
3 года*
11.02%
5 лет*
12.42%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVP.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INVP.L
Investec plc		16.23%8.75%8.76%11.43%35.04%127.03%-38.91%8.13%-11.68%6.13%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.17%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between INVP.L and BRK-B is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.24

Over the past year, the correlation between INVP.L and BRK-B has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVP.L:

£5.74B

BRK-B:

$1.06T

EPS

INVP.L:

£1.62

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

INVP.L:

3.95

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

INVP.L:

0.28

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

INVP.L:

0.83

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

INVP.L:

1.10

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

INVP.L:

£6.72B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

INVP.L:

£4.06B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

INVP.L:

£1.24B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Investec plc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с INVP.L:
INVP.L с III.LINVP.L с EXO.ASINVP.L с LGEN.LINVP.L с TSLAINVP.L с AAPLINVP.L с BTC-USDINVP.L с GLD
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

INVP.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INVP.L
Ранг доходности на риск INVP.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVP.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVP.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVP.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVP.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVP.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVP.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investec plc (INVP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INVP.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.09

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.23

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

0.12

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

0.25

+6.29

INVP.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVP.L на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVP.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INVP.L и BRK-B

Максимальная просадка INVP.L за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVP.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INVP.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-37.92%

-36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.88%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.64%

-17.26%

-14.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-20.84%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.26%

-21.44%

-46.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-11.90%

+9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.42%

-7.40%

-13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

5.54%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности INVP.L и BRK-B

Investec plc (INVP.L) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что INVP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INVP.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

4.20%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

12.04%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

15.49%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.47%

16.90%

+11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.61%

19.86%

+13.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVP.L и BRK-B

Дивидендная доходность INVP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INVP.L
Investec plc		5.85%6.80%6.53%6.21%5.38%4.60%2.94%7.77%7.81%6.17%5.64%6.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVP.L и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Investec plc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
2.42B
93.68B
(INVP.L) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. INVP.L значения в GBP, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности INVP.L и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Investec plc и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
44.2%
28.8%
Активы портфеля
INVP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investec plc сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

INVP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investec plc сообщила об операционной прибыли в 456.32M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

INVP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investec plc сообщила о чистой прибыли в 369.48M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

INVP.L and BRK-B have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVP.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор