Сравнение INVN с LOPP
INVN (Alger Russell Innovation ETF) and LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. INVN is passively managed, while LOPP is actively managed. Over the past year, INVN returned 17.61% vs 34.51% for LOPP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. INVN charges 0.55%/yr vs 0.00%/yr for LOPP.
Доходность
Сравнение доходности INVN и LOPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVN показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у LOPP с доходностью 16.06%.
INVN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOPP
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 34.51%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVN и LOPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVN Alger Russell Innovation ETF | 3.03% | 8.20% |
LOPP Gabelli Love Our Planet & People ETF | 16.06% | 21.41% |
Correlation
The correlation between INVN and LOPP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г. | 0.46 |
The correlation between INVN and LOPP shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVN vs. LOPP — Ранг доходности на риск
INVN
LOPP
Сравнение INVN c LOPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Russell Innovation ETF (INVN) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INVN | LOPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.55 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 13.37 | -11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVN | LOPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.13 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок INVN и LOPP
Максимальная просадка INVN за все время составила -26.01%, примерно равная максимальной просадке LOPP в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVN и LOPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVN | LOPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -25.28% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -9.77% | -10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | 0.00% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -8.24% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 2.59% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVN и LOPP
Alger Russell Innovation ETF (INVN) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что INVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVN | LOPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 5.77% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 13.04% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 16.29% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 17.99% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 17.69% | +6.13% |
Сравнение комиссий INVN и LOPP
INVN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LOPP в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVN и LOPP
Дивидендная доходность INVN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности LOPP в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
INVN Alger Russell Innovation ETF | 0.28% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOPP Gabelli Love Our Planet & People ETF | 0.71% | 0.83% | 1.88% | 2.23% | 2.01% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
INVN and LOPP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVN has higher volatility (8.25%) compared to LOPP (5.77%). In terms of maximum drawdown, INVN dropped -26.01% vs LOPP's -25.28%.
On 1-year performance, LOPP leads with 34.51% vs 17.61% for INVN. On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. On volatility, LOPP has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LOPP has performed better with a 34.51% return vs 17.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.55% for INVN.
LOPP has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.28% for INVN.
They also come from different issuers: Alger and Gabelli. Their fees differ too: 0.55% for INVN and 0.00% for LOPP.
LOPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVN и LOPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор