Сравнение INVN с GRNJ
INVN (Alger Russell Innovation ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. INVN is passively managed, while GRNJ is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. INVN charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности INVN и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVN показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у GRNJ с доходностью 27.32%.
INVN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNJ
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVN и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVN Alger Russell Innovation ETF | 3.03% | 4.23% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.32% | 5.14% |
Correlation
The correlation between INVN and GRNJ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVN vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
INVN
GRNJ
Сравнение INVN c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Russell Innovation ETF (INVN) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INVN | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVN | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 2.44 | -2.09 |
Просадки
Сравнение просадок INVN и GRNJ
Максимальная просадка INVN за все время составила -26.01%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVN и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVN | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -17.32% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -0.21% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -4.10% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INVN и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVN | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 29.83% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 29.83% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 29.83% | -6.01% |
Сравнение комиссий INVN и GRNJ
INVN берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVN и GRNJ
Дивидендная доходность INVN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
INVN Alger Russell Innovation ETF | 0.28% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
INVN and GRNJ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INVN is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INVN is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
INVN has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Alger and Fundstrat. Their fees differ too: 0.55% for INVN and 0.75% for GRNJ.
Подберите оптимальное распределение для INVN и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор