PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTAX с MEDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTAX с MEDIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INTAX (Columbia Strategic Municipal Income Fund) and MEDIX (MFS Emerging Markets Debt Fund) are both mutual funds - INTAX is a Municipal Bonds fund managed by Columbia, while MEDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by MFS. Over the past 10 years, INTAX returned 2.26%/yr vs 3.71%/yr for MEDIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. INTAX charges 0.78%/yr vs 0.81%/yr for MEDIX.

Доходность

Сравнение доходности INTAX и MEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Strategic Municipal Income Fund (INTAX) и MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INTAX показывает доходность 2.38%, а MEDIX немного ниже – 2.30%. За последние 10 лет акции INTAX уступали акциям MEDIX по среднегодовой доходности: 2.26% против 3.71% соответственно.

INTAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.77%
1 год
8.36%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.40%
10 лет*
2.26%

MEDIX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.30%
6 месяцев
3.01%
1 год
11.76%
3 года*
9.42%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTAX и MEDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTAX
Columbia Strategic Municipal Income Fund		2.38%3.80%3.72%7.92%-14.56%2.65%5.05%8.83%0.51%7.32%
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		2.30%12.48%5.92%9.42%-15.97%-2.40%8.01%14.12%-4.99%9.64%

Correlation

The correlation between INTAX and MEDIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1998 г.

0.25

Over the past year, INTAX and MEDIX have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Strategic Municipal Income Fund

MFS Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с INTAX:
INTAX с MRSIXINTAX с MGTIXINTAX с MFIOXINTAX с MVCAXINTAX с COWZINTAX с SCJIXINTAX с SRHMX
Часто сравнивают с MEDIX:
MEDIX с TEDNXMEDIX с JAAAMEDIX с ICLOMEDIX с VOOMEDIX с VEGBXMEDIX с EIDOXMEDIX с VTIPX

Доходность на риск

INTAX vs. MEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTAX
Ранг доходности на риск INTAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MEDIX
Ранг доходности на риск MEDIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTAX c MEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Strategic Municipal Income Fund (INTAX) и MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTAXMEDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.13

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
5.21

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.67

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.98

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

13.03

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTAX vs. MEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTAX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEDIX равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTAX и MEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTAXMEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.13

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.35

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.97

-0.30

Просадки

Сравнение просадок INTAX и MEDIX

Максимальная просадка INTAX за все время составила -36.87%, примерно равная максимальной просадке MEDIX в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTAX и MEDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTAXMEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-35.31%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-4.12%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.91%

-7.48%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.74%

-27.40%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.74%

-27.40%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-4.44%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.94%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности INTAX и MEDIX

Columbia Strategic Municipal Income Fund (INTAX) и MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) имеют волатильность 1.34% и 1.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTAXMEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.36%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

3.22%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

3.92%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

5.89%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

5.87%

-0.45%

Сравнение комиссий INTAX и MEDIX

INTAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MEDIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTAX и MEDIX

Дивидендная доходность INTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности MEDIX в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTAX
Columbia Strategic Municipal Income Fund		3.77%4.97%3.79%3.08%2.76%2.45%2.46%3.45%3.79%3.76%4.09%4.36%
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		5.05%5.22%5.68%4.90%5.51%4.33%4.07%4.59%4.87%4.46%4.86%5.25%

Часто задаваемые вопросы

INTAX and MEDIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDIX has higher volatility (1.36%) compared to INTAX (1.34%). In terms of maximum drawdown, INTAX dropped -36.87% vs MEDIX's -35.31%.

MEDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTAX и MEDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор