PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRG.L с GCLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INRG.L с GCLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and GCLE.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - INRG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while GCLE.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INRG.L returned 2.72%/yr vs -3.54%/yr for GCLE.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. INRG.L charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for GCLE.L.

Доходность

Сравнение доходности INRG.L и GCLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INRG.L торгуется в GBp, в то время как GCLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INRG.L показывает доходность 39.09%, что значительно выше, чем у GCLE.L с доходностью 36.41%.

INRG.L

1 день
-2.01%
1 месяц
8.39%
С начала года
39.09%
6 месяцев
35.51%
1 год
82.63%
3 года*
5.64%
5 лет*
2.72%
10 лет*
12.64%

GCLE.L

1 день
-1.02%
1 месяц
3.57%
С начала года
36.41%
6 месяцев
36.37%
1 год
88.57%
3 года*
5.32%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INRG.L и GCLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.09%34.75%-24.39%-23.83%5.52%-15.48%
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		36.41%31.87%-25.22%-14.99%-22.38%-20.39%

Correlation

The correlation between INRG.L and GCLE.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.83

The correlation between INRG.L and GCLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INRG.L и GCLE.L

Секторы
INRG.L
GCLE.L

Коммунальные услуги

33.7%
16.2%

Промышленность

28.3%
48.1%

Энергетика

24.7%
13.0%

Технологии

10.5%
6.8%

Сырьевые материалы

1.3%
3.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

INRG.L
33.7%
GCLE.L
16.2%

Промышленность

INRG.L
28.3%
GCLE.L
48.1%

Энергетика

INRG.L
24.7%
GCLE.L
13.0%

Технологии

INRG.L
10.5%
GCLE.L
6.8%

Сырьевые материалы

INRG.L
1.3%
GCLE.L
3.4%

Потребительский циклический сектор

INRG.L
0.1%
GCLE.L
10.0%

Коммуникационные услуги

INRG.L

-

GCLE.L

-

Потребительский защитный сектор

INRG.L

-

GCLE.L
0.9%

Финансовые услуги

INRG.L

-

GCLE.L
0.9%

Здравоохранение

INRG.L

-

GCLE.L

-

Недвижимость

INRG.L

-

GCLE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с INRG.L:
INRG.L с ICLNINRG.L с TANINRG.L с RENW.DEINRG.L с V3AB.LINRG.L с ACESINRG.L с ESIH.LINRG.L с RENG.L
Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с CWEU.LGCLE.L с GLDGCLE.L с NRJL.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с GCED.LGCLE.L с ANRJ.LGCLE.L с MLPQ.L

Доходность на риск

INRG.L vs. GCLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRG.L c GCLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INRG.LGCLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
4.02

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
4.74

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.63

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

8.09

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.87

27.23

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INRG.L vs. GCLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRG.L на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCLE.L равному 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRG.L и GCLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INRG.LGCLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

4.02

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.13

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.24

+0.25

Просадки

Сравнение просадок INRG.L и GCLE.L

Максимальная просадка INRG.L за все время составила -85.09%, что больше максимальной просадки GCLE.L в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRG.L и GCLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INRG.LGCLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.09%

-69.65%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-10.89%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.29%

-52.80%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.38%

-68.49%

+11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.35%

-29.34%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.54%

-40.62%

-15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.24%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности INRG.L и GCLE.L

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что INRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INRG.LGCLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

8.81%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.61%

15.45%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

21.91%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.80%

26.53%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

27.13%

-1.80%

Сравнение комиссий INRG.L и GCLE.L

INRG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GCLE.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRG.L и GCLE.L

Дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как GCLE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.09%1.77%1.58%1.00%0.62%1.01%0.61%2.05%3.68%3.69%3.65%3.90%

Часто задаваемые вопросы

INRG.L and GCLE.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GCLE.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GCLE.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.

INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for INRG.L and 0.60% for GCLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRG.L и GCLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор