PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INRA.AS с ICOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INRA.AS и ICOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating (INRA.AS) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INRA.AS показывает доходность 38.49%, что значительно выше, чем у ICOM.L с доходностью 24.73%.


INRA.AS

1 день
-1.95%
1 месяц
7.70%
С начала года
38.49%
6 месяцев
36.79%
1 год
80.34%
3 года*
8.13%
5 лет*
10 лет*

ICOM.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-3.64%
С начала года
24.73%
6 месяцев
24.19%
1 год
37.66%
3 года*
15.67%
5 лет*
11.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INRA.AS и ICOM.L


2026 (YTD)2025202420232022
INRA.AS
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating
38.49%45.54%-25.57%-20.66%-0.42%
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
24.73%16.45%5.07%-8.06%-6.16%

Correlation

The correlation between INRA.AS and ICOM.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2022 г.

0.21

Over the past year, the correlation between INRA.AS and ICOM.L has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.21, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

INRA.AS vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INRA.AS
Ранг доходности на риск INRA.AS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRA.AS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRA.AS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRA.AS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRA.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRA.AS: 9191
Ранг коэф-та Мартина

ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRA.AS c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating (INRA.AS) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INRA.ASICOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

5.22

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.66

12.15

+9.51

INRA.AS vs. ICOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRA.AS на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа ICOM.L равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRA.AS и ICOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INRA.ASICOM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

2.22

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.55

-0.40

Просадки

Сравнение просадок INRA.AS и ICOM.L

Максимальная просадка INRA.AS за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки ICOM.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRA.AS и ICOM.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INRA.ASICOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.31%

-33.13%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-7.18%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.81%

-11.40%

-32.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-5.33%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-12.87%

-16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.09%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности INRA.AS и ICOM.L

iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating (INRA.AS) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что INRA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INRA.ASICOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

5.49%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.11%

15.09%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

16.90%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

16.51%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

15.23%

+11.59%

Сравнение комиссий INRA.AS и ICOM.L

INRA.AS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ICOM.L в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INRA.AS и ICOM.L

Ни INRA.AS, ни ICOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


INRA.AS and ICOM.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICOM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICOM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for INRA.AS.

INRA.AS is categorized as Alternative Energy Equities, while ICOM.L is Commodities. INRA.AS tracks S&P Global Clean Energy Transition, while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index). Their fees differ too: 0.65% for INRA.AS and 0.19% for ICOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRA.AS и ICOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор