Сравнение INPIX с ULPIX
INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, INPIX returned 23.29%/yr vs 22.96%/yr for ULPIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INPIX charges 1.48%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.
Доходность
Сравнение доходности INPIX и ULPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INPIX показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 20.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INPIX имеют среднегодовую доходность 23.29%, а акции ULPIX немного отстают с 22.96%.
INPIX
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 23.29%
ULPIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 20.35%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 35.90%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 22.96%
Сравнение доходности по годам INPIX и ULPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 7.23% | 9.88% | 41.50% | 76.21% | -63.24% | -1.09% | 254.85% | 25.95% | 4.78% | 44.61% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 20.77% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
Correlation
The correlation between INPIX and ULPIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г. | 0.78 |
The correlation between INPIX and ULPIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск
INPIX
ULPIX
Сравнение INPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INPIX | ULPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.07 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 13.50 | -12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.37 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.56 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок INPIX и ULPIX
Максимальная просадка INPIX за все время составила -95.64%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPIX и ULPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.64% | -89.68% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.04% | -18.30% | -13.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.68% | -36.59% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.41% | -46.92% | -26.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -59.41% | -14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.80% | 0.00% | -15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.24% | -33.84% | -12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 4.16% | +9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPIX и ULPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что INPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 5.62% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.60% | 17.92% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 23.69% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.04% | 33.91% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.69% | 35.45% | +14.24% |
Сравнение комиссий INPIX и ULPIX
INPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPIX и ULPIX
INPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.45% | 21.43% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 6.69% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 7.54% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INPIX and ULPIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INPIX has higher volatility (7.05%) compared to ULPIX (5.62%). In terms of maximum drawdown, INPIX dropped -95.64% vs ULPIX's -89.68%.
ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INPIX и ULPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор