Сравнение INPIX с ULPIX
INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, INPIX returned 22.16%/yr vs 23.21%/yr for ULPIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INPIX charges 1.48%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.
Доходность
Сравнение доходности INPIX и ULPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INPIX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 16.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INPIX имеют среднегодовую доходность 22.16%, а акции ULPIX немного впереди с 23.21%.
INPIX
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- 22.16%
ULPIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- 45.84%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 23.21%
Сравнение доходности по годам INPIX и ULPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | -7.47% | 9.88% | 41.50% | 76.21% | -63.24% | -1.09% | 254.85% | 25.95% | 4.78% | 44.61% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 16.02% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
Correlation
The correlation between INPIX and ULPIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.78 |
The correlation between INPIX and ULPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск
INPIX
ULPIX
Сравнение INPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INPIX | ULPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.67 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 11.36 | -11.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INPIX и ULPIX
Максимальная просадка INPIX за все время составила -95.64%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPIX и ULPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.64% | -89.68% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.04% | -18.30% | -13.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.68% | -36.59% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.41% | -46.92% | -26.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -59.41% | -14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -3.93% | -23.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.18% | -33.78% | -12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.59% | 4.29% | +9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPIX и ULPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что INPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 9.35% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.48% | 19.65% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.80% | 24.96% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.22% | 34.09% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.78% | 35.54% | +14.24% |
Сравнение комиссий INPIX и ULPIX
INPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPIX и ULPIX
INPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.45% | 21.43% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 6.69% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 7.85% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INPIX and ULPIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INPIX has higher volatility (11.48%) compared to ULPIX (9.35%). In terms of maximum drawdown, INPIX dropped -95.64% vs ULPIX's -89.68%.
ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INPIX и ULPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор