PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPIX с SOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INPIX с SOPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - INPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, INPIX returned 23.29%/yr vs -20.74%/yr for SOPIX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. INPIX charges 1.48%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.

Доходность

Сравнение доходности INPIX и SOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INPIX показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -16.96%. За последние 10 лет акции INPIX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: 23.29% против -20.74% соответственно.

INPIX

1 день
-2.03%
1 месяц
10.05%
С начала года
7.23%
6 месяцев
5.52%
1 год
14.00%
3 года*
26.86%
5 лет*
0.04%
10 лет*
23.29%

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INPIX и SOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund		7.23%9.88%41.50%76.21%-63.24%-1.09%254.85%25.95%4.78%44.61%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%

Correlation

The correlation between INPIX and SOPIX is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.87

The correlation between INPIX and SOPIX shifts across timeframes, from -0.87 (all time) to -0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Internet UltraSector Fund

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с INPIX:
INPIX с UDPIXINPIX с VFIFXINPIX с QQQMINPIX с SCHGINPIX с VOOINPIX с FXAIXINPIX с Qqq
Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с BRPIXSOPIX с DRCVX

Доходность на риск

INPIX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPIX
Ранг доходности на риск INPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPIX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INPIXSOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-1.73

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
-2.60

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.73

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

-1.01

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

-2.19

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INPIX vs. SOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPIX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа SOPIX равного -1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPIX и SOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INPIXSOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-1.73

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.73

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

-0.92

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.81

+0.93

Просадки

Сравнение просадок INPIX и SOPIX

Максимальная просадка INPIX за все время составила -95.64%, примерно равная максимальной просадке SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPIX и SOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INPIXSOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.64%

-99.07%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.04%

-27.45%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.68%

-54.87%

+19.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.41%

-65.00%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-90.86%

+17.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.80%

-99.07%

+83.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.24%

-76.14%

+29.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.27%

12.80%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности INPIX и SOPIX

ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что INPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INPIXSOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

4.53%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.60%

12.16%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

16.01%

+12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.04%

23.38%

+17.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.69%

22.49%

+27.20%

Сравнение комиссий INPIX и SOPIX

INPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPIX и SOPIX

INPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.45%21.43%0.13%0.00%0.00%0.18%6.69%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INPIX and SOPIX have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INPIX has higher volatility (7.05%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, INPIX dropped -95.64% vs SOPIX's -99.07%.

INPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INPIX и SOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор