PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INOV с SIXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INOV с SIXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INOV (Innovator International Developed Power Buffer ETF - November) and SIXJ (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF) are both Options Trading funds. INOV is actively managed, while SIXJ is passively managed. Over the past year, INOV returned 14.69% vs 17.12% for SIXJ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INOV charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for SIXJ.

Доходность

Сравнение доходности INOV и SIXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INOV показывает доходность 5.84%, а SIXJ немного выше – 5.88%.

INOV

1 день
0.42%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.84%
6 месяцев
7.54%
1 год
14.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXJ

1 день
0.10%
1 месяц
1.87%
С начала года
5.88%
6 месяцев
6.89%
1 год
17.12%
3 года*
13.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INOV и SIXJ

2026 (YTD)202520242023
INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF - November		5.84%20.64%5.90%7.73%
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		5.88%12.81%14.48%8.39%

Correlation

The correlation between INOV and SIXJ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.64

The correlation between INOV and SIXJ shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INOV и SIXJ

Секторы
INOV
SIXJ

Финансовые услуги

24.7%
11.9%

Промышленность

19.8%
8.1%

Здравоохранение

10.6%
8.4%

Технологии

10.3%
36.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

INOV
24.7%
SIXJ
11.9%

Промышленность

INOV
19.8%
SIXJ
8.1%

Здравоохранение

INOV
10.6%
SIXJ
8.4%

Технологии

INOV
10.3%
SIXJ
36.2%

Потребительский циклический сектор

INOV
7.7%
SIXJ
10.1%

Потребительский защитный сектор

INOV
6.7%
SIXJ
4.9%

Сырьевые материалы

INOV
5.9%
SIXJ
1.8%

Коммуникационные услуги

INOV
4.5%
SIXJ
10.9%

Энергетика

INOV
4.0%
SIXJ
3.5%

Коммунальные услуги

INOV
4.0%
SIXJ
2.3%

Недвижимость

INOV
1.9%
SIXJ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - November

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с INOV:
INOV с QBULINOV с POCTINOV с GMARINOV с PJULINOV с PHEQINOV с PJANINOV с LAPR
Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с SIXOSIXJ с JANTSIXJ с SPYGSIXJ с MAYWSIXJ с JANWSIXJ с NVBTSIXJ с FEBT

Доходность на риск

INOV vs. SIXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INOV
Ранг доходности на риск INOV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INOV c SIXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INOVSIXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.95

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
4.31

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.62

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.79

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

20.65

-12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INOV vs. SIXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INOV на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа SIXJ равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INOV и SIXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INOVSIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.95

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.87

+0.98

Просадки

Сравнение просадок INOV и SIXJ

Максимальная просадка INOV за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки SIXJ в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOV и SIXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INOVSIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-14.07%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-4.53%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-2.87%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.83%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности INOV и SIXJ

Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что INOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INOVSIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.72%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

4.60%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

5.84%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.56%

10.01%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

10.01%

-1.45%

Сравнение комиссий INOV и SIXJ

INOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SIXJ в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INOV и SIXJ

Ни INOV, ни SIXJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

INOV and SIXJ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INOV has higher volatility (2.87%) compared to SIXJ (0.72%). In terms of maximum drawdown, INOV dropped -8.01% vs SIXJ's -14.07%.

On 1-year performance, SIXJ leads with 17.12% vs 14.69% for INOV. On fees, SIXJ is cheaper at 0.74% per year. On volatility, SIXJ has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SIXJ has performed better with a 17.12% return vs 14.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXJ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for INOV.

INOV and SIXJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for INOV and 0.74% for SIXJ.

SIXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INOV и SIXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор