Сравнение INN1.DE с WAL
INN1.DE (ING Groep NV) and WAL (Western Alliance Bancorporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — INN1.DE in Banks - Diversified, WAL in Banks - Regional. Over the past 10 years, INN1.DE returned 16.55%/yr vs 9.35%/yr for WAL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INN1.DE и WAL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INN1.DE торгуется в EUR, в то время как WAL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WAL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INN1.DE показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у WAL с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции INN1.DE превзошли акции WAL по среднегодовой доходности: 16.55% против 9.35% соответственно.
INN1.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 13.28%
- 6 месяцев
- 20.46%
- 1 год
- 50.07%
- 3 года*
- 39.77%
- 5 лет*
- 27.48%
- 10 лет*
- 16.55%
WAL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам INN1.DE и WAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INN1.DE ING Groep NV | 13.28% | 71.33% | 19.67% | 26.46% | 1.99% | 67.01% | -22.49% | 22.77% | -36.23% | 21.28% |
WAL Western Alliance Bancorporation | -1.79% | -9.62% | 38.23% | 10.70% | -40.19% | 95.31% | -1.11% | 49.20% | -26.98% | 1.95% |
Correlation
The correlation between INN1.DE and WAL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between INN1.DE and WAL shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INN1.DE vs. WAL — Ранг доходности на риск
INN1.DE
WAL
Сравнение INN1.DE c WAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ING Groep NV (INN1.DE) и Western Alliance Bancorporation (WAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INN1.DE | WAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.09 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 0.46 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 1.06 | +8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INN1.DE | WAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.34 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | -0.03 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.18 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок INN1.DE и WAL
Максимальная просадка INN1.DE за все время составила -92.10%, примерно равная максимальной просадке WAL в -89.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INN1.DE и WAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INN1.DE | WAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.10% | -89.98% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.89% | -27.81% | +10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.96% | -38.71% | +18.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -84.30% | +45.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.40% | -84.30% | +12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -28.54% | +25.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.64% | -35.70% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 11.92% | -6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности INN1.DE и WAL
Текущая волатильность для ING Groep NV (INN1.DE) составляет 6.48%, в то время как у Western Alliance Bancorporation (WAL) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что INN1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INN1.DE | WAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 10.50% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.00% | 26.47% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 37.25% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 59.85% | -31.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.49% | 52.44% | -19.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INN1.DE и WAL
Дивидендная доходность INN1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности WAL в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INN1.DE ING Groep NV | 4.78% | 5.07% | 7.34% | 6.06% | 7.09% | 4.88% | 5.05% | 6.30% | 7.15% | 4.28% | 4.89% | 2.85% |
WAL Western Alliance Bancorporation | 2.05% | 1.86% | 1.78% | 2.20% | 2.38% | 1.11% | 1.67% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INN1.DE и WAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ING Groep NV и Western Alliance Bancorporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INN1.DE and WAL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для INN1.DE и WAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор