PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFR с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR с XLEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds - INFR tracks the RARE Global Infrastructure Index while XLEI tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности INFR и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFR показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.69%.

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.63%
3 года*
5.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEI

1 день
0.22%
1 месяц
1.27%
С начала года
20.69%
6 месяцев
19.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR и XLEI

2026 (YTD)2025
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%5.61%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.69%6.77%

Correlation

The correlation between INFR and XLEI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.12

Сравнение распределения секторов INFR и XLEI

Секторы
INFR
XLEI

Коммунальные услуги

68.5%

-

Промышленность

27.5%

-

Недвижимость

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.3%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

INFR
68.5%
XLEI

-

Промышленность

INFR
27.5%
XLEI

-

Недвижимость

INFR
4.1%
XLEI

-

Сырьевые материалы

INFR

-

XLEI

-

Коммуникационные услуги

INFR

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

INFR

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

INFR

-

XLEI

-

Энергетика

INFR

-

XLEI

-

Финансовые услуги

INFR

-

XLEI
100.3%

Здравоохранение

INFR

-

XLEI

-

Технологии

INFR

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с QUAL
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

INFR vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFRXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFR vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFRXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

2.67

-2.21

Просадки

Сравнение просадок INFR и XLEI

Максимальная просадка INFR за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFRXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-7.98%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.75%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-1.52%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности INFR и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFRXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

13.13%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

13.13%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

13.13%

+1.12%

Сравнение комиссий INFR и XLEI

INFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR и XLEI

Дивидендная доходность INFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности XLEI в 16.55%

ПозицияTTM202520242023
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.55%10.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFR and XLEI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 2.49% for INFR.

INFR tracks RARE Global Infrastructure Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: ClearBridge and State Street. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор