PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFR с IGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR с IGUS.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and IGUS.L (iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF) are both exchange-traded funds - INFR is a Energy Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index, while IGUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, INFR returned 5.42%/yr vs 22.33%/yr for IGUS.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for IGUS.L.

Доходность

Сравнение доходности INFR и IGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INFR торгуется в USD, в то время как IGUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INFR показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у IGUS.L с доходностью 7.38%.

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.18%
3 года*
5.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGUS.L

1 день
1.90%
1 месяц
-0.88%
С начала года
7.38%
6 месяцев
9.31%
1 год
22.57%
3 года*
22.33%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR и IGUS.L

2026 (YTD)2025202420232022
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF		7.38%26.25%22.56%31.05%-2.53%

Correlation

The correlation between INFR and IGUS.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.26

Сравнение распределения секторов INFR и IGUS.L

Секторы
INFR
IGUS.L

Коммунальные услуги

68.5%
2.3%

Промышленность

27.5%
8.3%

Недвижимость

4.1%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

INFR
68.5%
IGUS.L
2.3%

Промышленность

INFR
27.5%
IGUS.L
8.3%

Недвижимость

INFR
4.1%
IGUS.L
1.9%

Сырьевые материалы

INFR

-

IGUS.L
1.8%

Коммуникационные услуги

INFR

-

IGUS.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

INFR

-

IGUS.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

INFR

-

IGUS.L
4.9%

Энергетика

INFR

-

IGUS.L
3.5%

Финансовые услуги

INFR

-

IGUS.L
11.8%

Здравоохранение

INFR

-

IGUS.L
8.5%

Технологии

INFR

-

IGUS.L
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с ACWV
Часто сравнивают с IGUS.L:
IGUS.L с VUAG.LIGUS.L с VUSA.LIGUS.L с CSP1.LIGUS.L с WENS.LIGUS.L с JPJP.LIGUS.L с SAEMXIGUS.L с GSPX.L

Доходность на риск

INFR vs. IGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IGUS.L
Ранг доходности на риск IGUS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGUS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGUS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGUS.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGUS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGUS.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR c IGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFRIGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.42

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.16

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.69

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

6.60

-2.63

INFR vs. IGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFR на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа IGUS.L равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFR и IGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFR и IGUS.L

Максимальная просадка INFR за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки IGUS.L в -43.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR и IGUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFRIGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-43.75%

+24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-12.78%

+6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.55%

-18.55%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-2.74%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-7.75%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.27%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности INFR и IGUS.L

Текущая волатильность для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) составляет 0.00%, в то время как у iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что INFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFRIGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.25%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

11.38%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

15.15%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

20.57%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

21.12%

-6.88%

Сравнение комиссий INFR и IGUS.L

INFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IGUS.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR и IGUS.L

Ни INFR, ни IGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%

Часто задаваемые вопросы

INFR and IGUS.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGUS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGUS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

INFR is categorized as Energy Equities, while IGUS.L is S&P 500. INFR tracks RARE Global Infrastructure Index, while IGUS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ClearBridge and iShares. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.20% for IGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR и IGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор