Сравнение INFR с HYXF
INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and HYXF (iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - INFR is a Energy Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index, while HYXF is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 3 years, INFR returned 5.42%/yr vs 8.51%/yr for HYXF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for HYXF.
Доходность
Сравнение доходности INFR и HYXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFR показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у HYXF с доходностью 1.06%.
INFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYXF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFR и HYXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.41% | 24.00% | -6.23% | 5.20% | -0.19% |
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 1.06% | 8.88% | 8.35% | 11.87% | -1.86% |
Correlation
The correlation between INFR and HYXF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г. | 0.46 |
The correlation between INFR and HYXF shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFR vs. HYXF — Ранг доходности на риск
INFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYXF
Сравнение INFR c HYXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFR | HYXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.26 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 10.11 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFR и HYXF
Максимальная просадка INFR за все время составила -19.28%, примерно равная максимальной просадке HYXF в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR и HYXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFR | HYXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -18.75% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -2.57% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.55% | -4.81% | -13.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.13% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -2.57% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.57% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFR и HYXF
Текущая волатильность для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) составляет 0.00%, в то время как у iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что INFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFR | HYXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.26% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 3.00% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 3.82% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 8.05% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 8.31% | +5.93% |
Сравнение комиссий INFR и HYXF
INFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HYXF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFR и HYXF
INFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 6.09% | 6.19% | 6.40% | 5.93% | 5.37% | 4.56% | 4.96% | 5.29% | 6.14% | 5.85% | 3.16% |
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 2.49% | 2.52% | 2.36% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INFR and HYXF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYXF has higher volatility (1.26%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, INFR dropped -19.28% vs HYXF's -18.75%.
On 3-year performance, HYXF leads with 8.51% vs 5.42% for INFR. On fees, HYXF is cheaper at 0.35% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYXF has performed better with a 8.51% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYXF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.
HYXF has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 2.49% for INFR.
INFR is categorized as Energy Equities, while HYXF is High Yield Bonds. INFR tracks RARE Global Infrastructure Index, while HYXF tracks Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. They also come from different issuers: ClearBridge and iShares. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.35% for HYXF.
HYXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INFR и HYXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор