PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFR.L с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR.L с IGF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INFR.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - INFR.L is a Utilities Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INFR.L returned 8.66%/yr vs 9.11%/yr for IGF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFR.L charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности INFR.L и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INFR.L торгуется в GBp, в то время как IGF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INFR.L показывает доходность 9.52%, а IGF немного ниже – 9.18%. За последние 10 лет акции INFR.L уступали акциям IGF по среднегодовой доходности: 8.66% против 9.11% соответственно.

INFR.L

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.52%
6 месяцев
8.44%
1 год
16.29%
3 года*
9.33%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.66%

IGF

1 день
0.63%
1 месяц
-0.98%
С начала года
9.18%
6 месяцев
8.03%
1 год
17.67%
3 года*
13.42%
5 лет*
11.48%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR.L и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		9.52%5.90%11.49%-4.96%5.77%19.54%-4.70%20.82%4.39%5.41%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.18%12.66%16.82%0.84%10.49%12.63%-9.24%21.04%-4.61%8.99%

Correlation

The correlation between INFR.L and IGF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.54

The correlation between INFR.L and IGF has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INFR.L и IGF

Секторы
INFR.L
IGF

Коммунальные услуги

56.0%
41.1%

Промышленность

20.8%
38.8%

Энергетика

16.4%
20.1%

Недвижимость

5.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Технологии

0.7%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

INFR.L
56.0%
IGF
41.1%

Промышленность

INFR.L
20.8%
IGF
38.8%

Энергетика

INFR.L
16.4%
IGF
20.1%

Недвижимость

INFR.L
5.0%
IGF
0.1%

Коммуникационные услуги

INFR.L
1.0%
IGF

-

Технологии

INFR.L
0.7%
IGF

-

Финансовые услуги

INFR.L
0.0%
IGF

-

Сырьевые материалы

INFR.L

-

IGF

-

Потребительский циклический сектор

INFR.L

-

IGF

-

Потребительский защитный сектор

INFR.L

-

IGF

-

Здравоохранение

INFR.L

-

IGF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с INFR.L:
INFR.L с DPGT.LINFR.L с IUIT.LINFR.L с IWDA.LINFR.L с ARCK.LINFR.L с FWRG.LINFR.L с IDWR.LINFR.L с WUTI.L
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

INFR.L vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR.L
Ранг доходности на риск INFR.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR.L c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFR.LIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.85

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.60

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.48

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

9.20

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFR.L vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFR.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFR.L и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFR.LIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.95

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.12

Просадки

Сравнение просадок INFR.L и IGF

Максимальная просадка INFR.L за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки IGF в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR.L и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFR.LIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-40.37%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-5.10%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.08%

-11.18%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-17.01%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.75%

-35.17%

+8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-3.39%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-7.58%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.93%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности INFR.L и IGF

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что INFR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFR.LIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.48%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

7.73%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

9.61%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

12.11%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

15.98%

-1.88%

Сравнение комиссий INFR.L и IGF

INFR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR.L и IGF

Дивидендная доходность INFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности IGF в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.97%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		2.82%2.97%2.96%3.02%2.54%2.60%2.84%2.70%2.99%3.51%3.45%4.75%

Часто задаваемые вопросы

INFR.L and IGF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for INFR.L.

INFR.L is categorized as Utilities Equities, while IGF is Industrials Equities. INFR.L tracks FTSE Global Core Infrastructure Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.65% for INFR.L and 0.39% for IGF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR.L и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор