PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INEQ с CX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INEQ с CX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INEQ (Columbia International Equity Income ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Columbia Threadneedle, while CX (CEMEX, S.A.B. de C.V.) is a stock. Over the past 10 years, INEQ returned 9.75%/yr vs 7.30%/yr for CX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INEQ и CX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INEQ показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у CX с доходностью 14.53%. За последние 10 лет акции INEQ превзошли акции CX по среднегодовой доходности: 9.75% против 7.30% соответственно.

INEQ

1 день
-0.55%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
6.84%
С начала года
8.27%
1 год
25.09%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.73%
10 лет*
9.75%

CX

1 день
0.23%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
6.55%
С начала года
14.53%
1 год
79.32%
3 года*
22.29%
5 лет*
11.30%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INEQ и CX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INEQ
Columbia International Equity Income ETF		8.27%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%
CX
CEMEX, S.A.B. de C.V.		14.53%105.97%-26.48%91.36%-40.27%31.14%36.77%-19.55%-35.73%-2.86%

Correlation

The correlation between INEQ and CX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2016 г.

0.44

The correlation between INEQ and CX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia International Equity Income ETF

CEMEX, S.A.B. de C.V.

Часто сравнивают с INEQ:
INEQ с CRUXINEQ с EISINEQ с JIVEINEQ с CRXPINEQ с IDVOINEQ с FNDFINEQ с DWX
Часто сравнивают с CX:
CX с QQQCX с TIGOCX с USLMCX с EMSA.LCX с CRH.LCX с ILFCX с HOLN.SW

Доходность на риск

INEQ vs. CX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INEQ
Ранг доходности на риск INEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INEQ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INEQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INEQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CX
Ранг доходности на риск CX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INEQ c CX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INEQCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.19

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.98

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.32

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

11.07

-2.61

INEQ vs. CX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INEQ на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INEQ и CX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INEQ и CX

Максимальная просадка INEQ за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки CX в -92.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INEQ и CX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INEQCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-92.37%

+50.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-23.99%

+14.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-44.38%

+30.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-62.57%

+38.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-83.70%

+41.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-37.06%

+34.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-51.12%

+44.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

7.19%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности INEQ и CX

Текущая волатильность для Columbia International Equity Income ETF (INEQ) составляет 3.47%, в то время как у CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что INEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INEQCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

7.73%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

29.35%

-17.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

36.45%

-22.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

39.68%

-24.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

43.11%

-26.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INEQ и CX

Дивидендная доходность INEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности CX в 0.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CX
CEMEX, S.A.B. de C.V.		0.75%0.76%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%
INEQ
Columbia International Equity Income ETF		9.64%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%

Часто задаваемые вопросы

INEQ and CX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CX has higher volatility (7.73%) compared to INEQ (3.47%). In terms of maximum drawdown, INEQ dropped -41.71% vs CX's -92.37%.

CX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INEQ и CX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор