PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INEQ с CCRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INEQ с CCRP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INEQ (Columbia International Equity Income ETF) and CCRP (Columbia Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - INEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Columbia Threadneedle, while CCRP is a Corporate Bonds fund actively managed by Columbia Threadneedle. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. INEQ charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for CCRP.

Доходность

Сравнение доходности INEQ и CCRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и Columbia Corporate Bond ETF (CCRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INEQ показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у CCRP с доходностью 0.48%.

INEQ

1 день
-0.99%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.02%
6 месяцев
10.22%
1 год
25.77%
3 года*
19.65%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

CCRP

1 день
-0.24%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.48%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INEQ и CCRP

2026 (YTD)2025
INEQ
Columbia International Equity Income ETF		7.02%1.18%
CCRP
Columbia Corporate Bond ETF		0.48%-0.12%

Correlation

The correlation between INEQ and CCRP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов INEQ и CCRP

Секторы
INEQ
CCRP

Финансовые услуги

12.4%
4.4%

Энергетика

10.4%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Технологии

1.9%

-

Недвижимость

1.8%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Промышленность

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Финансовые услуги

INEQ
12.4%
CCRP
4.4%

Энергетика

INEQ
10.4%
CCRP

-

Сырьевые материалы

INEQ
5.8%
CCRP

-

Здравоохранение

INEQ
4.2%
CCRP

-

Коммунальные услуги

INEQ
4.0%
CCRP

-

Потребительский защитный сектор

INEQ
2.7%
CCRP

-

Технологии

INEQ
1.9%
CCRP

-

Недвижимость

INEQ
1.8%
CCRP

-

Коммуникационные услуги

INEQ
1.4%
CCRP

-

Промышленность

INEQ
1.0%
CCRP

-

Потребительский циклический сектор

INEQ
0.2%
CCRP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia International Equity Income ETF

Columbia Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с INEQ:
INEQ с CRUXINEQ с JIVEINEQ с IDVOINEQ с EISINEQ с FNDFINEQ с EFASINEQ с DWX
Часто сравнивают с CCRP:
CCRP с AAACCCRP с CRXPCCRP с USIGCCRP с BBCBCCRP с BSCQCCRP с VCLTCCRP с LQDH

Доходность на риск

INEQ vs. CCRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INEQ
Ранг доходности на риск INEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INEQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INEQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INEQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INEQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CCRP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INEQ c CCRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и Columbia Corporate Bond ETF (CCRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INEQCCRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INEQ vs. CCRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INEQCCRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.16

+0.44

Просадки

Сравнение просадок INEQ и CCRP

Максимальная просадка INEQ за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки CCRP в -2.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INEQ и CCRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INEQCCRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-2.72%

-38.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-1.07%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-0.83%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности INEQ и CCRP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INEQCCRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

4.78%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

4.78%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

4.78%

+11.53%

Сравнение комиссий INEQ и CCRP

INEQ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CCRP в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INEQ и CCRP

Дивидендная доходность INEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности CCRP в 2.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CCRP
Columbia Corporate Bond ETF		2.03%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INEQ
Columbia International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%

Часто задаваемые вопросы

INEQ and CCRP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CCRP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CCRP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for INEQ.

INEQ has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 2.03% for CCRP.

INEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CCRP is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.45% for INEQ and 0.18% for CCRP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INEQ и CCRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор