PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDZX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDZX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

INDZX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 окт. 1990 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности INDZX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDZX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDZX
Columbia Large Cap Value Fund		1.74%19.67%15.42%9.64%-5.26%23.70%13.01%29.81%-11.20%16.20%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, INDZX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции INDZX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 12.05% против 10.41% соответственно.

INDZX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.99%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.80%
1 год
20.63%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.05%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Value Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с INDZX:
INDZX с VTVINDZX с GSFTXINDZX с SWLVXINDZX с ACIIXINDZX с CBALXINDZX с COSZXINDZX с FBLEX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий INDZX и VIHAX

INDZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

INDZX
Columbia Large Cap Value Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

INDZX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDZX
Ранг доходности на риск INDZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDZX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDZX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDZX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDZX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDZX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDZXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.32

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.96

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.01

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

12.38

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDZX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDZX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDZX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDZXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.32

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.66

-0.04

Корреляция

Корреляция между INDZX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDZX и VIHAX

Дивидендная доходность INDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDZX
Columbia Large Cap Value Fund		7.19%7.40%9.31%5.79%9.05%6.47%8.08%5.65%12.21%6.39%2.66%13.70%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDZX и VIHAX

Максимальная просадка INDZX за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDZX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

INDZXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-38.80%

-20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-10.66%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-23.92%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-38.80%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-6.64%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-6.09%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.59%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности INDZX и VIHAX

Текущая волатильность для Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) составляет 4.30%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что INDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDZXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.16%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.08%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

14.29%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

13.69%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

15.92%

+1.83%