Сравнение INDH с IBIC
INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - INDH is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -4.84% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. INDH charges 0.64%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности INDH и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -7.48%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
INDH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- -4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDH и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -7.48% | 6.76% | 5.03% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 4.02% |
Correlation
The correlation between INDH and IBIC is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г. | -0.05 |
The correlation between INDH and IBIC shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDH vs. IBIC — Ранг доходности на риск
INDH
IBIC
Сравнение INDH c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDH | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 2.22 | -1.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 16.56 | -16.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 58.67 | -59.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDH и IBIC
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDH | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -0.90% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -0.27% | -12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -0.08% | -9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -0.10% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 0.08% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и IBIC
WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что INDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDH | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 0.17% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 0.67% | +11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 0.89% | +12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 1.56% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 1.56% | +12.86% |
Сравнение комиссий INDH и IBIC
INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и IBIC
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.68% | 5.25% | 0.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDH and IBIC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDH has higher volatility (3.78%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -4.84% for INDH. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.64% for INDH.
INDH has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 3.58% for IBIC.
INDH is categorized as Asia Pacific Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDH и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор