PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDAX с TWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDAX с TWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN).

INDAX управляется ALPS. Фонд был запущен 13 февр. 2011 г.. TWN управляется Nomura Asset Management.

Доходность

Сравнение доходности INDAX и TWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDAX и TWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-16.28%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%14.68%8.41%-12.51%39.77%
TWN
The Taiwan Fund Inc.		22.18%54.11%32.76%51.73%-38.54%58.14%40.71%47.00%-19.15%33.80%

Доходность по периодам

С начала года, INDAX показывает доходность -16.28%, что значительно ниже, чем у TWN с доходностью 22.18%. За последние 10 лет акции INDAX уступали акциям TWN по среднегодовой доходности: 7.15% против 24.03% соответственно.

INDAX

1 день
1.76%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-14.63%
1 год
-10.28%
3 года*
4.26%
5 лет*
2.20%
10 лет*
7.15%

TWN

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.81%
С начала года
22.18%
6 месяцев
32.85%
1 год
119.08%
3 года*
48.10%
5 лет*
27.10%
10 лет*
24.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Kotak India ESG Fund

The Taiwan Fund Inc.

Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с FRIN.LINDAX с INDFINDAX с ^GSPCINDAX с SPHDINDAX с FLININDAX с VOOINDAX с SPY
Часто сравнивают с TWN:
TWN с EWTTWN с DFWVXTWN с VOOTWN с FLTWTWN с FSELXTWN с VIGTWN с SOXX

Сравнение комиссий INDAX и TWN

INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund

Доходность на риск

INDAX vs. TWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TWN
Ранг доходности на риск TWN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWN: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWN: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDAX c TWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAXTWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

4.58

-5.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.96

4.92

-5.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.71

-0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

7.12

-7.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.76

33.43

-35.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDAX vs. TWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDAX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа TWN равного 4.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDAX и TWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAXTWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

4.58

-5.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.17

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.10

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.20

+0.15

Корреляция

Корреляция между INDAX и TWN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDAX и TWN

Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности TWN в 9.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.72%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%
TWN
The Taiwan Fund Inc.		9.51%11.62%19.14%1.26%0.00%7.78%12.91%8.26%11.27%3.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDAX и TWN

Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки TWN в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и TWN.

Загрузка...

Показатели просадок

INDAXTWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-79.52%

+35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-16.51%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-51.72%

+28.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

-51.72%

+7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.15%

-1.23%

-20.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-37.57%

+26.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

3.56%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности INDAX и TWN

Текущая волатильность для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) составляет 6.53%, в то время как у The Taiwan Fund Inc. (TWN) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что INDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDAXTWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

10.26%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

17.86%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

26.15%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

23.27%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

21.93%

-5.18%