Сравнение INDA с RBIL
INDA (iShares MSCI India ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, INDA returned -9.65% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. INDA charges 0.69%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности INDA и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
INDA
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -9.91%
- 1 год
- -9.65%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 7.42%
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDA и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -9.21% | 9.72% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.85% |
Correlation
The correlation between INDA and RBIL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA vs. RBIL — Ранг доходности на риск
INDA
RBIL
Сравнение INDA c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDA | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 2.13 | -1.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 7.82 | -8.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 42.95 | -44.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDA и RBIL
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -0.52% | -44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -0.52% | -18.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.51% | -0.50% | -16.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -0.07% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 0.10% | +8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и RBIL
iShares MSCI India ETF (INDA) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что INDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 0.36% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 0.85% | +12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 0.95% | +13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 1.07% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 1.07% | +20.01% |
Сравнение комиссий INDA и RBIL
INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и RBIL
INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDA and RBIL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDA has higher volatility (4.56%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -9.65% for INDA. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for INDA.
INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. INDA tracks MSCI India Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: iShares and F/m. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDA и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор